清朝不将外蒙古设省，不是不能，而是不欲。

在清朝的治理格局下，蒙古主要分为三部分：一是八旗蒙古，一部分蒙古人通过战争、联姻与结盟被直接被编入八旗；二是内属蒙古，由清朝直接管辖其土地及属民并直接任命官员进行统治；三是外藩蒙古——对于这部分蒙古人，清朝采取了宽松的羁縻统治政策，双方通过盟誓确立权利义务、满足各自的利益要求。

外藩蒙古还不是外蒙古。外藩蒙古又分内札萨克蒙古和外札萨克蒙古，其中外札萨克蒙古才是外蒙古。这一类蒙古人距中央政府较远，战略位置不重要，也很少有“从龙功臣”，所以清朝让其当藩属的治理成本要远远小于亲设官员进行统治。毕竟对于逐渐南移并农业化的清帝国来说，蒙古草原并非其统治重心，中国古代国土观念比较淡薄，这并非清朝所独有，如果明朝不是为了“天子守国门”，北方省份的建制也不会如此精密。清朝本起于北方，蒙古在明亡之前便与其“同呼吸共命运”了，当当“屏藩朔漠”就好，又何必设省呢？

从表面上看，外札萨克蒙古有保留“汗”号的特权，但事实上内札萨克蒙古的地位要高于外札萨克蒙古。但相比之下，外札萨克蒙古有着高度自治的权力，所以清朝对蒙古的控制力自然比那些省份要弱很多。只是，对于当时的外札萨克蒙古，依附清朝就意味着有了中央朝廷的支持与赈济，让他们独立，他们也是不想独立的。只是谁能想到清朝会有如此的一个结局呢？