1.

斯坦利克罗说，“好的交易系统一定是简单的，简单到不需要大脑思考”。

该怎么理解简单与好的对等关系？

我们总是简单的以为，经过努力和付出就可以做好的所有的事情。

尽管所有人都这样想的，可是，失败的路上从来都是人满为患，所以，努力应该不仅仅是唯一的条件。

因此，当你周围的大多数人在做同一件事情的时候你应该看的更多，努力的前提应该还是认知和观念。

为什么复杂的不是好的？

这是很多交易者想不懂的地方。

从本质上来说，复杂并不是人类思考的初衷，你经常会有这样的感受，比如，你养了一只宠物狗，当你自己独处的时候，你会发现养狗是一件很容易的事情，但是一旦一群朋友坐在一起讨论养狗的时候，你会发现仅仅因为该喂哪个牌子的狗粮就会引发很多争论，这些争论对你有意义么？

做交易也是如此，当你能够自己静下心来构建自己交易系统的时候，你的目的会特别明确，但是，当你一旦引入更多的系统因子的时候，你会为了使用而使用。

所以，你要记住，当踏上起跑线，你的唯一目的就是怎么样尽快的跑到终点。

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2.

为什么一个回测良好的期货交易模型，在实盘交易的时候并没有那么好的表现？1.周期性差异：合约的价格走势总是存在周期性，但是，这种周期性的具体时间没法预测。比如，某个合约过去的两个月趋势性比较明显，但是未来两月到底是震荡，还是趋势继续就难以把握了，所以，过去两个月的数据回测收益率很高，但是，开始实盘以后就难以保证。2.数据的差异性。从交易数据的角度来说，回测是一个静态，交易是一个动态。所以，存在的一种可能是回测的时候可以选择最优价位成交计算，但是在实盘中可能会面临比较大的滑点。甚至，有些合约存在一个换月的情形，这种回测的盈利，在实盘中是不能获得的。