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消费信用模型（定价、利润与组合）

目录

第一章 消费信用和信用评分卡简介

第二章 评分系统的评估

第三章 基于风险的定价

第四章 利润评分和动态模型

第五章 组合信用风险和巴塞尔协议

当评分卡己构建完成， 并且有一组个人分数和其对应的好坏状态的数据时，

我们自然会想要知道所构建的评分卡是否可靠。但这个问题并没有直接的答案。我们有至少三种方式可以去评估一个评分系统的有效性：

1、评分卡的判别能力

2、评分卡概率预测的校准精度

3、评分卡分类划分的准确程度

第一种方式测量评分卡区分好人与坏人的能力， 也是评判评分卡的传统方 通常判别能力的指标都仅依赖于评分卡本身， 而与总体中好坏比率无关。

第二种方式是概率预测的校准精度（ calibration accuracy），它要求将评分分数转换为事件发生概率的函数。

第三种方式是好坏借款人的分类划分的准确程度，它不仅依赖于评分卡而且 也与选择的临界分数值有关。所以临界值不同，相同评分系统的好坏分类结果也不同。

运用最广泛的两种：ROC曲线和Gini系数。 一般情况下，我们只看一个特定评分卡的判别能力， 但实际工作中，一个评分系统可由多个评分卡构成，其中每个评分卡可用于不同的细分样本。某些判别能力应用在不同细分样本上的例子，这些子样本的评分卡有好有坏。

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