网格交易条件单是一种在震荡行情下高抛低吸(低买高卖)的组合交易策略。

网格交易认为投资的标的价格总是随着时间在波动，一段时间涨一段时间跌，有波动就会有价差，而把握住这个价差就是网格交易的核心。

假设用户现在想要对 A 股票实施网格交易，现有该股票可用持仓 500股，设定基准价为 10.00 元，格子价差为 0.05，单笔数量为 100股。

当股票价格每下跌一格，就会以最新价买入100股，A、B、C、D点均买入100 股股票，现拥有股票持仓 900 股: EK点股票价格一直上升，价格每升一格卖出 100 股因此到 K点时股票持仓为 200 股:到L、M、N三点时，价格每下降一格买入100股，到N点时持仓为500 股。

1，基准价格更新逻辑：证券价格上涨或者下跌并触发下单委托以后，基准价也会动态调整为下一个各自的基准价。

2，运行周期：最长可以365天

3，网格范围：超出网格范围，网格进入休眠模式，不再进行交易。直到行情价格重新回到价格范围以内。

4，可以自行选择手动委托还是自动委托。

5，标的发生除权除息，原条件单会被作废。

现在，网格交易成本【万0.5】，也是比场外基金效率高，A股多是震荡波段行情，这样做也不会浪费。