上篇文章对打板的情况进行了回测，效果真的非常诱人，但是有一个现实问题就是那个策略存在未来数据的性质，

因为虽然收盘前涨停，但是并不代表收盘时依然涨停，

同时，收盘时涨停，不代表你就能买入。

但是，如何沿用之前的思路，但是又能实际的买入呢？

所以，这次我们来测试一下实际收盘时要涨停但是没有涨停的个股，买入效果如何？

即，我们测试的是收盘时涨幅>=9%，同时涨幅<9.8%的临近涨停个股。

在“临近涨停”出现当日的收盘价买入，然后持有n日，验证其胜率及收益率情况。测试标的为股票。

测试结果：

持有周期为1至20日的胜率及收益率情况如下：

1)基本信号统计指标：

总信号数量有38014个。

持有周期为1日的胜率最高，为59.19%。

持有周期为10日的平均收益率最高，为2.47%。

2)信号日期统计指标：

1日持有期，对应信号日期数为3195个。

持有周期为1日的信号日胜率最高，为72.83%。

持有周期为10日的信号日平均收益率最高，为1.9%。

3)交易相关统计指标：

持有周期为5日的策略，由于其最佳的胜率及交易机会的平衡性，使其最终交易净值最高，为56463.82。

依然爆炸！

持有周期为1日的交易年化收益率最高，为4371.33%。

基准对比：

我们采用的对比基准为沪深300ETF，沪深300的最终净值为1.7，年化为5.1%。

关于展示的统计指标，之前有专门进行了介绍，为了将重点放在统计结果上，这里不再对各个指标进行单独介绍，新朋友请先移步主页找到此视频或文章，里面有专门的指标含义说明。

关于标的池具体信息，请留言和私信"标的"获取。

风险提示：

历史回测数据，仅代表以往行情的统计情况，可以作为未来投资的参考，并不代表未来依然继续适用，请做好风险管理。