一般地，我们可以将具体的设计过程分为五个步骤：

（一）系统设计从“概念”开始 这里所说的“概念”，既可以是一种简单朴素的想法，也可以是一种赢利模式，其本质是我们对市场认识的基础上所形成的理念的“具化”。这是设计交易系统的出发点。 比如说，假如我们认为市场是有趋势的，我们就可以对“趋势”进行定义，并形成“趋势”的概念。再比如，我们认为“物极必反”，股票跌得多了就会涨，我们就可以由此形成“超跌反弹”和“反转”的概念。 不同类型的概念对应着不同的交易系统。

一般来说，有三种主要的交易系统：

1、顺势而为型。即通常所说的“追随趋势”，其实质就是“追涨杀跌”。该系统的核心在于趋势的确认。

2、逆市型。抄底者所用的就是此类交易系统。一般需要考虑支撑、回撤百分比、震荡指标等。

3、形态识别型。某些经典的技术形态（如大型头肩底）有很高的可靠性，以此为基础可以开发出相应的“形态识别型”交易系统。

（二）将“概念”转换为一套客观的准则 这是系统设计的一个重要步骤，它关系到我们设计的交易系统是否客观，是否具备可操作性。目前，很多机构甚至个人投资者已开发出功能强大的分析软体，这使得普通的投资者也能够在电脑上比较容易地完成此项工作。

（三）根据历史图表对交易准则进行初步测试 流览历史图表，初步估算步骤二中所制订准则的可靠性。 （四）用电脑进行正式测试 目的是正式测试步骤二中所提出的量化准则的效果，得出统计结果。

正式测试时可以考虑以下因素：

1、不同的参数组：比如不同的均线组合；

2、不同的时间周期：日线、周线、月线，短期、中期等。

（五）对测试结果进行评估 在测试完成后，我们需要对统计数位进行分析，在此基础上评价系统的效果。

评估时主要考虑以下几项指标：

1、成功率。即赢利交易次数占所有交易次数的比率。

2、数学期望。公式是：Σ（赢利交易的比例*赢利额-亏损交易的比例*亏损额）。 注意：我们要设计开发的是数学期望为正值的交易系统。

3、最大单笔赢利及最大单笔损失 说明：这里所说的五个步骤主要针对新开发的交易系统而言，对于原有系统的改进和完善，情况有所不同，在此不再赘言。