【周一大盘单边下跌,创业板指翘尾收红】周一,大盘跳空低开后单边下跌。创业板指在 ETF 异常放量带动下翘尾收红。盘面上,下午盘市场继续缩量,除早盘医疗行业外其余板块协同度差。资金抱团高标股瓦解后寻找新抱团标的,创业板权重表现不俗,CPO 三巨头集体走强,红利资产跌幅较大。全天 3000 股下跌,创业板指开始出现底部特征。截至收盘,上证指数跌 1.06%报 2736.49 点,再创阶段新低;深证成指跌 0.83%,创业板指涨 0.06%,万得全 A 跌 0.85%,万得 A500 跌 1.14%。A股 全天成交 5206.4 亿元,北向回归后成交额不升反降。 期权方面,50ETF 期权成交量为 145 万张,沪市 300ETF 期权成交量为 119 万张,深市 300ETF 期权成交量为 22 万张。50ETF 期权 PCR 报 0.83,近 90 日分位数为 21.11%,处于近期较低位置;沪市 300ETF 期权报 0.88,近 90 日分位数为 45.56%,处于近期中等位置;深市 300ETF 期权报 0.82,近 90 日分位数为 21.11%,处于近期较低位置。 标的物历史波动率方面,50ETF 期权为 11.63%,近 90 日分位数为 81.11%,处于近期较高位置;沪市 300ETF 期权为 11.70%,近 90 日分位数为 54.44%,处于近期中等位置;深市 300ETF 期权为 11.42%,近 90 日分位数为 48.89%,处于近期中等位置。平值期权隐含波动率方面,50ETF 期权为 14.87%,沪市 300ETF 期权为 15.50%,深市 300ETF 期权为 15.60%。隐含波动率微笑方面,50ETF 微笑曲线最低点处于 102%价位,沪市 300ETF 期权最低点处于 100%价位,深市 300ETF 期权最低点处于 100%价位。VIX 最新价报 22.38 点,近 90 日分位数为 94.44%,处于近期较高位置。
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