财联社10月7日电,节前中性策略量化私募回调引发市场关注,明天开盘若市场继续大涨,中性策略平仓情况如何?财联社记者从券商等资管人士处获悉,市场大幅上涨时,中性策略确实对部分指数成份股会存在一定抛压,但对市场总体的影响不会很大。原因在于,如果市场上涨导致空头浮亏,那多头端会有涨幅正相关的多头现货抛出,以及空头端调整以实现保证金补充及多空再平衡。此外,在指数结构上,中性策略空头端使用IF/IC/IM对冲,多头端持仓则相对集中在沪深300/中证500/中证1000指数成份股上。估算显示,目前包含DMA业务在内,全市场中性策略产品规模在3000亿至400亿之间。(财联社记者 闫军)
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