【近一周纯碱买入看涨期权收益显著】近一周，纯碱涨幅较大，买入看涨期权的收益率达 4.41%。菜籽粕、豆二等品种买入看涨期权也获益显著。纯碱期权因波动率上涨，买入跨式/宽跨式期权获利突出。 对于部分下跌幅度较大的品种，如合成橡胶下跌 2.24%，采用领口策略对冲效果较好，其领口策略收益率为-0.66%。 统计时间为 2024 年 02 月 14 日到 2025 年 02 月 21 日。以期初期权收盘价开仓，持仓过程不调整合约，不换仓或展期，以期末期权收盘价计算收益率。 收益率计算方式为，一手该策略的损益除以期初标的价格，使各策略收益横向可比。针对时序的策略净值走势，按此方式计算日度级别收益率，再转化为净值曲线。 合约选择方面，期限上以成交量最大的期限作主力合约建仓，若主力合约剩余到期时间不足一周，则以次主力合约建仓。行权价选择上，各策略均以平值以及虚实值一档合约构建。 需注意，本报告内容仅作数据浏览，不构成投资建议，报告版权归有限公司所有，未获书面授权不得发布、复制。报告信息源于公开资料，准确性和完整性不保证，信息和建议不变更。文中观点、结论和建议仅供参考，不构成交易建议，投资者决策与公司和作者无关。