有一种神奇的战法，据说当天买入后只可能赚钱，想亏钱都没机会，至少买入当天的持仓体验绝佳。关键是，基本每天都有符合条件的股票可买，甚至有人说这个战法能提前埋伏到第二天涨停的股票。这就是最近很火的跌停板战法。没错，以前只有涨停板战法，现在跌停板战法也流行起来了。

这个战法流传开后，吸引了一众散户追捧。今天，我们就用大数据来验证它到底能不能帮我们赚钱。跌停板战法的核心很简单，就是在某个股票当天跌停后买入。这样至少当天肯定不会再亏，运气好股票打开跌停板，还能有点浮盈。之后几天股价的表现就不确定了，可能继续跌停，也可能上涨。要是继续下跌就割肉离场，如果上涨甚至涨停，就能赚一笔。总体来说，这个策略交易思路简单，虽然想法新奇，有点不走寻常路，但测试一下就知道行不行。

我们专门写了验证的Python代码，找来A股历史上所有股票每天的交易数据，直接运行程序。从2007年至今，A股历史上总共出现了81100次跌停，涵盖所有股票的所有交易情况。当天跌停板买入确实不会亏损，甚至有515次在第二天开盘直接涨停，占比0.6%。这部分收益可能就是众多股民对跌停板战法趋之若鹜的原因，但这可能只是幸存者偏差。

即便在买入第二天开盘就卖出，根据大数据，也只有22%的机会能赚钱，剩下78%的情况股价都是下跌的。甚至有9589次开盘后直接跌停，这可比开盘涨停的概率大多了。按照这个战法，第二天开盘卖出股票，平均每只股票会亏损3.1%。如果一直持有到收盘卖出，股价上涨概率比开盘卖高一点，有36%，但还是大概率亏钱，平均每只股票亏2.4%。

要是多持有几天再开盘卖出，未来两天、三天、四天、五天，股价上涨概率会有所上升，但最高也只有30%，依旧是亏钱几率更大，平均收益率都是负的3点几，最多是5天后达到负3.4%。如果收盘卖出，未来两天到5天股价上涨概率会更高，5天后能有42%，可还是更容易亏钱，平均收益率5天后最高，为 - 3.2%。

所以说，盲目买跌停股票的战法，大概率会亏钱。虽然当天买入不会亏，但在A股这种T + 1市场，第二天大概率还会亏，甚至可能直接收获第二个跌停，想卖都卖不出去。

千万别看到网络上随便一个所谓的战法，就拿自己的真金白银去试。可以像我这样，找来历史数据，用Python实现策略原理，检验一下靠不靠谱。

有人说，跌停板战法肯定不是看到跌停就盲目买，得有筛选过程。比如不能买连续下跌乃至跌停的股票，要买上涨趋势中偶尔跌停的股票，博一个反弹。测试这个也不难，我们按要求选择之前是上升趋势的跌停股票，稍微修改下Python代码，重新运行程序。

从2007年至今，这种跌停情况比一般跌停少很多，只有25000多次。其中只有20次第二天开盘就涨停，比例是0.08%。但有1949次第二天开盘直接跌停，是涨停概率的百倍。如果第二天开盘卖出，赚钱概率只剩17.1%，比不筛选时表现还差，每只股票平均要亏损3.2%。即便等到收盘卖出，成功率也只有37.6%，每只股票平均还是会亏2%。至于再多持有几天卖出，数据和之前区别不大，感兴趣的可以自己截图查看。总之，还是不太靠谱。

我又找了几种流行的跌停板战法测试。比如要求过去几天里必须涨停过，今天跌停才能买入。具体结果是，这种情况总共出现17000多次，第二天开盘卖出赚钱胜率只有15%，平均收益率为负3.8%，多持有几天也赚不到钱。如果收盘卖，胜率会稍微提高一点，但依旧亏钱。

还有一种说法，前一天必须是涨停板，今天跌停才能买。这要求越来越苛刻，但我们还是测试了。结果是，如果买入这样的跌停股票并在第二天开盘卖出，胜率只有10%，平均每只股票亏4.8%。就算第二天收盘卖，胜率也不足32%，平均每笔交易亏3个点。

甚至还有一种战法，是在连板的涨停强势股票下跌时买入，博取“龙回头”的收益。量化结果是，第二天开盘能赚钱的几率只有8%，平均每笔交易亏5.7%。

大家有没有发现，随着条件越来越严苛，我们以为可能有用的交易方法，在大数据检验面前反而亏得更多，这和很多人的经验相反。这时就得反思，你所谓的经验真的对吗？

看到这样的结果，你还敢尝试跌停板战法吗？