【节前期权隐含波动率震荡回落，各品种隐波均值及溢价情况不一】节前，各期权隐含波动率呈明显震荡回落走势。6月，IO、HO和MO平值看涨看跌期权隐波均值分别约为13.19%、13%和18.36%。与30日历史波动率相比，分别溢价4.78个百分点、4个百分点和1.8个百分点。 其中，MO隐波溢价回归至历史适中水平。但IO溢价仍处于相对高位。且绝对数值均已回落至近一年较低水平。