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文 | 交易理想国知识星球

编辑 | 杨兰

审核 | 浦电路交易员

中国期货市场品种周度筛选汇总表20250707

根据提供的中国期货市场汇总表（DV Report），结合技术指标、方向信号和交易时机标记，以下是本周的重要变化及重点多空品种分析：

一、重要市场变化

1. 债券与股指期货趋势强化

国债期货（T, TF等）：

- 持续显示 Long（看多）信号（R列），且反转类型为 WithTrendReversal（顺趋势反转）。

- 交易阶段标记为 OKtoTradeUpReversal（O列），表明多头趋势确认，是本周核心避险资产。

股指期货（IF, IC等）：

- 技术信号（J列）显示 L-Smooth（多头平滑趋势），但需注意部分品种ATR%（波动率）处于高位（如H列数值），提示短期波动风险。

2. 工业品板块分化明显

能源化工（原油、燃油）：

- 原油主力合约（SC）方向信号为Short"（看空）（R列），但反转阶段标记 ConsidertoTrade（O列），需等待进一步确认。

- PTA、短纤等品种出现CounterTrendReversa（逆趋势反转）信号（N列），空头需谨慎。

黑色系（螺纹、铁矿）：

- 铁矿石（I）技术指标（L列）显示 strong short，但交易时机为 TooEarly（O列），表明空头趋势未完全确立。

3. 农产品波动加剧

豆类（豆一、豆二）：

- 豆一（A）出现 AbnormalStudy（异常研究）标记（I列），因波动率（ATR%）突破阈值（T/U列）。

- 豆粕（M）维持 Long方向，但持仓变化百分位（AQ列）偏低，上涨动力可能不足。

肉类（生猪、鸡蛋）：

- 生猪（LH）反转类型为 WithTrendReversal，交易阶段 OKtoTradeUpReversal，多头机会显著。

二、重点多空品种

多头机会（重点关注）

1. 国债期货（T, TF）

- 逻辑：技术信号（J列）显示 L（多头共振），叠加 OKtoTrade标记，避险属性强化。

- 风险：需监控债券类Ctgo%（P列）是否超买。

2. 生猪期货（LH）

- 逻辑：趋势反转信号明确（N/O列），且价格行为方向（K列）为 L-Smooth。

- 催化：现货供需趋紧预期支撑价格。

3. 黄金（AU）、白银（AG）

- 逻辑：贵金属板块（Precious）技术信号（L列）为 strong long，美元走弱助推多头。

空头机会（重点关注）

1. 原油（SC）

- 逻辑：方向信号（R列）为 Short，且OpIntDelta（持仓变化）百分位（S列）偏高，反映空头资金入场。

- 风险：地缘冲突可能引发波动（AbnormalStudy标记）。

2. 铁矿石（I）

- 逻辑：技术面 strong short（L列），钢厂限产压制需求。

- 时机：等待交易阶段转为OKtoTrade（当前标记为TooEarly）。

3. PTA（TA）

- 逻辑：逆趋势反转信号（N列）叠加高波动率（H列），成本端原油走弱放大下行风险。

关键提示：

- 波动预警：豆一（A）、沪镍（NI）等品种标记 AbnormalStudy（I列），表明波动率异常，需严格风控。

- 板块轮动：工业品（如化工、黑色）分化加剧，优先选择技术信号与基本面共振的品种。

免责声明：报告明确标注本材料不作为投资交易建议，数据需结合实时行情验证。建议投资者结合实时资金流向与基本面事件（如政策、库存数据）交叉验证上述信号，并设置止损保护持仓。

中国期货市场品种波动属性表20250707

以下是对中国期货市场品种属性研究报告的核心内容梳理与分析，基于表格数据整理关键结论：

一、市场状态分布（Market Status）

多头主导（Long）：

金融股指：沪深300期货、中证500/1000期货

金属：SHFE白银、锡

农产品：DCE豆油、棕榈油；CZCE菜油、棉纱

化工：DCE聚丙烯（短期空头，但曲线形态良好）

其他：CFFEX国债期货（5年/10年/30年期）

空头主导（Short）：

INE集运指数（欧线）、SHFE纸浆、DCE苯乙烯、CZCE纯碱、红枣

盘整（Consolidation）：

金属：SHFE黄金、铜、铅、镍、不锈钢；INE原油

黑色系：DCE铁矿石、焦炭/焦煤；SHFE螺纹钢、热卷

化工：DCE塑料、PVC、乙二醇；CZCE PTA、甲醇

农产品：DCE玉米、淀粉、生猪；CZCE白糖、花生

二、曲线形态（CurveLongShort）

正向曲线（Contango，可能做空）：

SHFE黄金、白银、丁二烯橡胶；CZCE玻璃、锰硅

反向曲线（Backwardation，可能做多）：

显著品种：中证500/1000期货、SHFE氧化铝、INE集运指数（欧线）、DCE铁矿石、CZCE纯碱

曲线形态良好（Good Curve）：

多头机会：中证1000期货、SHFE氧化铝、INE原油

空头机会：INE集运指数（欧线）、GFEX工业硅、CZCE烧碱、红枣

三、关键指标分析

价格百分位（750D Px_M Percentile）：

高位（>0.8）：上证50期货（0.827）......

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全球宏观资产市场-晴雨气候表20250707

以下基于《全球宏观资产市场-晴雨气候表20250707》数据的核心分析总结：

一、本周关键变化概览

1.股票市场（EQUITY）

美股高位震荡

SP500/Dow30/Nasdaq100：均处RollMax高位（RollMax≥0.95），DrawdownRank极低（<10%），暗示短期回调压力，但趋势仍为多头（EMA20>EMA100）。

VIX波动异常：VolRank升至85%，波动率显著放大，需警惕市场情绪反转。

新兴市场分化

中国资产超跌：

恒生中国（HangsengChina_HK）：RollMin=0.05（历史极低位），DrawupRank达95%，存在超跌反弹动能。

沪深300（CSI300_China）：乖离率20D%=-8.2%，价值提示"低估"。

巴西/阿根廷强势：

Ibovespa_Brazil：20D%涨幅+12.5%，Sigma20D=2.1（超涨）。

Merval_Argentina：趋势提示"多头加速"。

2. 外汇市场（FX）

美元触顶信号显现

DollarIndex：反转提示"超买"（反转值0.95），乖离率20D%升至+5.3%，短期回调概率增大。

商品货币承压

AUDUSD/NZDUSD：RollMin≤0.1，DrawdownRank>90%，处于年内低位，但趋势仍空头......

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官方网站：http://bestanalyst.cn

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