金融界7月10日消息，上证指数低开高走，中证500波动率加权指数 (500波动，000804)报15199.07点。

数据统计显示，中证500波动率加权指数近一个月上涨0.53%，近三个月上涨5.35%，年至今下跌0.51%。

据了解，中证波动率加权指数系列以对应母指数为样本空间，选取历史波动率最小的100只证券作为指数样本，并以历史波动率的倒数作为权重分配依据，以实现母指数在低波动率因子下的风险暴露。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。

从指数持仓来看，中证500波动率加权指数十大权重分别为：苏能股份（1.53%）、贵阳银行（1.36%）、白云机场（1.24%）、中铁特货（1.23%）、首创环保（1.21%）、丽珠集团（1.2%）、广州港（1.2%）、苏州银行（1.2%）、北元集团（1.17%）、深圳燃气（1.16%）。

从中证500波动率加权指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比68.92%、深圳证券交易所占比31.08%。

从中证500波动率加权指数持仓样本的行业来看，公用事业占比20.85%、工业占比19.03%、原材料占比15.47%、医药卫生占比12.32%、金融占比9.92%、主要消费占比7.57%、能源占比6.44%、通信服务占比3.66%、可选消费占比2.90%、房地产占比0.98%、信息技术占比0.85%。

资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

本文源自：金融界

作者：行情君