“没有人能真正“掌控”市场，因为没人知道未来，也无法预测今天或明天数以百万计的交易者和投资者会做什么。我们所能做到的最好结果，是在纪律性地执行交易系统的过程中，掌控自己的行为。”——Steve Burns
绝大多数新手交易者，都试图通过某一个固定策略持续稳定赚钱，但这是不可能的，因为市场始终在变化。不应该改变的，是交易系统中那些能在长期为你提供优势的原则。一致性并不存在于市场之中，只存在于你的行为与执行力之中。
交易者的心态
交易者必须接受不确定性，在一套经过验证、具备盈利原则的框架内进行交易，同时也能够接受亏损。
交易者本质上是承担风险以换取潜在的回报。他们可以承认自己并不知道下一步市场会发生什么，但能够在追求回报的同时有效管理风险。
情绪化交易的错误
大多数交易者犯下的最大错误，几乎都源于情绪失控。
他们不愿意止损，是因为承认亏损就等于承认自己错了，而这会伤害自尊心。新手交易者往往让亏损单继续扩大，寄希望于反转；却又因为害怕回吐利润而过早止盈。这种做法正好与正确方式相反，最终导致负面的盈亏比。
恐惧、希望与贪婪，是市场中最昂贵的情绪。它们并非无法管理，但如果放任其主导决策，代价极高。
交易心理规则
1. 了解你的优势
当你清楚自己在市场中的优势，就会留在自己的能力圈内执行交易。
所谓“优势”，就是你相较于其他交易者，在长期内实现“平均盈利大于平均亏损”的能力。
了解优势可以避免随机交易和赌博行为，让系统执行更具一致性。
2. 了解你的期望值
如果你清楚交易系统的胜率和利润因子，就更容易在连续亏损期坚持执行，因为你知道亏损是暂时的。
不了解系统期望值的新手，往往过早放弃策略，转而进行随意交易，只因为他们“感觉策略没用”。
3. 专注执行，而不是结果
关注你能控制的事情，才能带来更高的纪律性与一致性。
你能控制的是：入场、出场、仓位大小；你无法控制的是：价格走势和波动率。
把注意力放在“比赛过程”上，而不是“比分牌”上。只要系统具备优势，结果会在时间中自然体现。
4. 严格遵循交易计划
交易计划是在没有情绪和自尊干扰的情况下写下的，从入场到出场的完整交易管理方案。
它为交易行为提供一致性，是交易旅程的地图，通过量化规则，避免冲动和随意操作。
5. 使用一致的仓位规模
交易规模应基于系统参数保持一致，大多数交易的仓位应相同，仅根据市场或图表波动性做合理调整。
风险承受范围应保持稳定，而不是随交易情绪变化。仓位大小只能由数学决定，绝不能由情绪或自我驱动。
6. 使用信号，而不是观点或预测
由市场触发的信号，比对未来的主观判断更具一致性。信号是客观的，信念是主观的。在交易中，外在的客观依据，比内心的直觉更可靠。
7. 关注正在发生的事，而不是你“认为应该发生的事”
保持对市场现状的开放态度，才能持续执行纪律化交易。随时准备止损、随时准备根据信号入场。在行动上保持灵活，在执行上保持纪律。
8. 明确你的最低风险/回报比
从入场到出场，始终保持一致的风险回报比。例如以 1:3 的风险回报比入场，当目标位到达时，应考虑锁定利润。
风险回报会随行情变化而变化，必须动态管理，但不能让回报变得不值得承担风险。
9. 清楚自己什么时候是错的
为每一笔交易都设定止损位，这样你就清楚在什么情况下这笔交易被证明是错误的。要让亏损交易在亏损幅度上保持一致，不要让价格过度朝不利方向运行，从而造成巨大亏损。绝大多数交易者无法盈利的首要原因，就是放任亏损无限扩大。
要通过合理的仓位规模与严格的止损设置相结合，将单笔亏损始终控制在较小范围内。若交易者希望实现长期稳定的成功，任何一笔交易的亏损都不应超过账户总资金的1%–2%。
举例来说，如果一名交易者的账户资金为100,000美元，那么在进行仓位管理和设置止损时，应确保单笔交易的最大亏损不超过1000美元。止损位应设在一旦触及就表明交易逻辑被否定的价格位置，再由此反推可承受的仓位大小。
假设这位交易者（账户资金仍为100,000美元）在105美元做多某只股票，而图表中合理的技术支撑位在100美元，那么每股的风险就是5美元。在允许最大亏损1000美元的前提下，1000 ÷ 5 = 200股，也就是说该交易者最多可以买入200股。这对应的持仓金额为21,000美元，约占账户资金的21%，在止损设于100美元的情况下，整体账户风险为1%。这正是将亏损控制在稳定且可承受范围内的正确做法。
10. 纪律决定你的交易命运
你的纪律性和行为一致性，对交易结果的影响，不亚于任何其他因素。将正确的交易心理、具备优势的交易系统，以及严格的风险管理结合起来，你才有可能成为一名长期稳定盈利的交易者。
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