最近刷到条新闻：截至1月8日，沪深两市ETF两融余额比前一天少了16.06亿，其中融资余额减了16.03亿，融券就减了0.03亿。其实这种数据波动挺常见，但很多人光看数字慌——“是不是资金在跑？”“我的持仓会不会受影响？”但说真的，影响你钱包的从来不是数字本身，是藏在数字背后的交易行为。就像我最近帮朋友理清楚的一只股票，38天波动76%，有人死拿赚57%，有人看懂交易行为赚了48%，还比死拿省心10倍。
你是不是也有这种经历？拿着股票上下晃，要么扛不住震荡下车，要么追高套在山顶？其实不是你心态差，是没摸到“强力行为”——这种藏在K线里的“交易信号”，才是波动的“开关”。
一、波动76%的股票，为什么有人能赚48%？
有只股票我盯了快一个月，38天里股价像坐过山车，最高涨57%，但中间波动高达76%——今天涨5%，明天跌4%，普通人早被震出去了。但有个朋友用“强力行为”做高抛低吸，三次操作合计赚了48%，比死拿就少9个点，却省了天天盯盘的糟心。
看图1，这只股票的K线里藏着两个关键信号：玫红色的“强力回补”和绿色的“强力回吐”。简单说，“强力回补”就是有资金在偷偷买（而且买得很坚决），“强力回吐”就是有人在兑现利润（卖得比平时狠）。朋友就是盯着这两个信号：看到“强力回补”就关注，看到“强力回吐”就先撤，三次操作下来，1→A涨17%，2→C涨16%，3→D涨15%，加起来48%。
二、“强力回补”“强力回吐”，到底怎么看懂？
可能你会问：“机构的交易行为，普通人能看见？”其实现在大数据早把机构的“模式化操作”挖出来了——“强力回补”是机构在调整后试着买一点（力度比平时强），出现了股价短期涨的概率高；“强力回吐”是机构在高位试着卖一点（比平时卖得狠），出现了股价容易震。
比如图2里，“强力回补”（玫红色）都出现在股价调整后：第一次在股价跌了10%之后，出现“强力回补”，接着涨了17%；第二次在横盘两周后，“强力回补”一来，又涨16%。而“强力回吐”（绿色）都在高位：第一次涨了20%后出现，股价立马震了3天；第二次涨15%后出现，又震了5天。朋友就是跟着这个节奏，“回补”进场、“回吐”离场，根本不用猜涨跌。
三、交易行为数据，帮普通人省了哪些心？
以前我也觉得“交易数据”是机构的游戏，但现在量化模型能把复杂的交易拆成“看得懂的信号”——比如我用的模型，把交易行为分成6种，其中“强力回补”“强力回吐”是最管用的两个。
看图3，这张图把K线和交易行为叠在一起：黄色加绿色的柱子是“强力回吐”（机构试着卖），红色加蓝色的是“强力回补”（机构试着买）。以前看K线只会“猜涨跌”，现在看柱子就知道“资金在做什么”——不用管每天的消息轰炸，不用怕震荡洗盘，只要盯着关键信号，就能过滤掉80%的无效波动。
其实市场从来不是“赌运气”，是“找对信号”。就像这次ETF两融余额减了16亿，你不用慌——真正影响你持仓的，是你手里股票的交易行为，不是大盘的数字。现在量化大数据越来越成熟，以前机构的“秘密”，现在普通人也能沾光：不是要你搞复杂模型，是要学会用数据代替情绪，找对“该关注的点”。
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