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按照指数估值建立指数基金组合定投模型。

下表是2026年1月第3次（20260119）定投买入品种与金额，本期买入金额总计781元，比上期增加13元。

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对以往每期定投金额与中证全指、沪深300指数点位进行回归分析（2022年9月至2026年1月），结果显示：指数基金每期定投扣款金额与大盘指数呈现显著的负相关关系，即：指数点位越高，定投买入金额越少；指数点位越低，定投买入金额越多。按此模型定投，可实现低位多买、高位少买的效果。

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账户采取了定投+资产配置的投资模式，主要配置股票、贵金属、大宗商品、债券四大类资产，比例大致为:股票:贵金属:大宗商品:债券=5:1.5:1.5:2，除指数基金每周按估值水平调整定投扣款金额外，其他品种均定额扣款。

截止1月16日，我的投资组合中除债券以外的进阶类资产2026年度收益率5.96%，跑赢沪深300指数3.76%。

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本周按阶梯收益率比例止盈法卖出部分品种，具体如下：

中证500收益率达到30%，卖出总份额的6%-655.89份，1355.66元。

中证军工收益率达到50%，卖出总份额的10%-709.20份，1109.05元。

中证传媒收益率达到60%，卖出总份额的12%-582.20份，721.17元。

中证传媒收益率达到70%，卖出总份额的14%-597.73份，745.55元。

中证2000收益率达到80%，卖出总份额的16%-253.89份，466.31元。

白银基金收益率达到100%，卖出总份额的20%-500份，1175.42元。

白银基金收益率达到120%，卖出总份额的24%-480份，1193.31元。

本周卖出回笼资金6766.47元。