来源：市场资讯
（来源：泰信基金+）
当前资本市场呈现债市震荡调整、权益市场结构性波动上行的分化格局，低利率常态化背景下，传统纯债投资策略收益空间持续收窄，投资压力显著加大。在此市场环境下，“固收+”策略凭借“债券打底+权益增强”的特性，成为适配当下市场环境的投资选择。
01 进阶优选
传统主动固收+依赖基金经理主观判断，易出现持仓集中等问题，组合波动较大、稳定性较低。而量化固收+以系统化、纪律化投资逻辑突破传统痛点，成为固收+赛道的进阶优选，核心优势突出：
01
纪律化风控，严控波动回撤
摒弃主观情绪化决策，通过量化模型严格执行止盈止损、行业与风格约束，规避人性投资弱点。
02
多元收益来源，力争高夏普
摒弃重仓个股的博弈模式，通过海量数据捕捉被市场忽略的错误定价机会，积少成多，让收益来源更多元、净值曲线更平滑。
03
适配全市场，力争可持续超额收益
依托多因子量化模型，灵活适配震荡、结构性等各类行情，动态调整策略、对冲风险。
02 协同护航
张海涛：
AI赋能，量化策略构筑核心壁垒
泰信AI量化体系推动因子挖掘实现从“人工主导”到“人机协同”、最终迈向“机器主导”的范式跃迁，引入半自动化挖掘框架与端到端AI建模技术，大幅拓宽收益信号来源，同时通过全生命周期因子管理，力争超额收益。
风控层面，泰信量化体系以宽基指数作为参考基准，依托700+量化因子模型系统化决策，严格控制行业与风格偏离度。同时，严控单票持仓占比，配合高频动态调仓机制，及时止损止盈，用统计概率优势提升投资胜率。
张安格：
精细化管理，筑牢组合安全垫
泰信双息双利债券组合分为三层配置，中短久期信用债夯实基础收益，高等级债券灵活轮动优化组合流动性，长久期利率债波段操作力争增厚收益。
依托成熟的股债协同体系，泰信双息双利债券通过大类资产比价模型动态调整股票、转债、纯债仓位，利用股债天然负相关性平滑净值曲线，力争实现“1+1>2”的协同效应。
03 严控风险
泰信双息双利债券始终将“风险约束下的收益增强”作为首要目标，强调通过系统化、纪律化的量化方法，严控波动，力争增益。
泰信双息双利债券C业绩表现
数据来源：净值来自泰信基金，经过托管行复核，截至2026.5.29。张安格自2024.7.27起任泰信双息双利债券基金经理，张海涛自2025.1.9起任泰信双息双利债券基金经理。基金过往业绩不代表未来表现，基金有风险，投资需谨慎。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件或投资建议或推荐。基金有风险，投资需谨慎。
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