来源：新浪基金∞工作室

主要财务指标：本期利润超2亿元，期末净值10.65亿元

报告期内（2026年4月1日-6月30日），华泰柏瑞中证500ETF实现本期已实现收益1.24亿元，本期利润2.02亿元，加权平均基金份额本期利润0.4636元。截至报告期末，基金资产净值10.65亿元，份额净值2.6794元。

主要财务指标报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）本期已实现收益123,637,727.45元本期利润201,890,159.27元加权平均基金份额本期利润0.4636元期末基金资产净值1,064,856,225.22元期末基金份额净值2.6794元

基金净值表现：近三月跑赢基准1.74%，中长期超额收益显著

过去三个月，基金份额净值增长率20.30%，同期业绩比较基准（中证500指数）收益率18.56%，超额收益1.74%；净值增长率标准差1.64%，略低于基准的1.65%，风险控制能力较好。中长期来看，过去一年、三年、五年净值增长率分别为58.09%、65.42%、58.85%，均大幅跑赢基准的52.68%、50.55%、32.65%，超额收益分别达5.41%、14.87%、26.20%，长期跟踪效果显著。

阶段净值增长率①业绩比较基准收益率③超额收益（①-③）过去三个月20.30%18.56%1.74%过去六个月23.03%20.97%2.06%过去一年58.09%52.68%5.41%过去三年65.42%50.55%14.87%过去五年58.85%32.65%26.20%

投资策略与运作分析：中盘成长修复驱动指数上行，三季度关注盈利验证

管理人指出，二季度A股市场震荡修复，中盘风格改善，前期调整较多的中盘成长和制造方向迎来修复，科技制造、先进制造、医药、周期成长及部分消费服务板块轮动活跃，带动中证500指数震荡上行。中证500指数行业分布均衡，覆盖先进制造、新兴成长和周期成长方向，市值规模和经营稳定性高于小盘宽基，在修复过程中体现盈利弹性和风格适应性。

展望三季度，稳增长、促创新、制造业升级、消费修复及产业政策落地仍将支撑中盘公司，但市场对盈利兑现能力、现金流质量和估值匹配度的关注将提升，具备细分行业竞争优势、盈利改善明确及景气度支撑的中盘资产更易获得关注。同时，二季度指数已现修复，部分方向或面临估值消化与业绩验证压力，短期波动或加大。中长期看，中证500指数覆盖先进制造与新兴成长细分龙头，具备成长弹性，但需关注盈利改善节奏、估值压力及风格变化。

基金业绩表现：报告期净值增长20.30%，超额收益符合跟踪目标

截至报告期末，基金份额净值2.6794元，报告期内净值增长率20.30%，业绩比较基准收益率18.56%，超额收益1.74%，符合基金合同中“日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内”的目标。

资产组合情况：权益投资占比95.47%，现金及等价物4.06%

报告期末，基金总资产10.69亿元，其中权益投资（全部为股票）10.21亿元，占比95.47%，符合指数基金“股票最低仓位95%”的合同约定；银行存款和结算备付金合计4338.19万元，占比4.06%；固定收益投资仅4.80万元，占比0.00%，金融衍生品、贵金属等投资为0。

项目金额（元）占基金总资产比例（%）权益投资（股票）1,020,969,055.34银行存款和结算备付金合计43,381,864.344.06固定收益投资48,000.840.00其他资产4,973,214.030.47合计1,069,372,134.55

行业投资组合：制造业占比71.67%，信息技术、金融业紧随其后

指数投资方面，制造业以76.32亿元的公允价值占基金资产净值71.67%，为第一大配置行业；信息传输、软件和信息技术服务业（I类）6.61亿元，占比6.20%；金融业5.54亿元，占比5.21%；采矿业3.11亿元，占比2.92%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（D类）2.47亿元，占比2.32%。积极投资部分规模较小，仅684.10万元，占基金资产净值0.64%，主要投向制造业（633.50万元，占比0.59%）。

行业类别指数投资公允价值（元）占基金资产净值比例（%）制造业（C）763,156,256.18信息传输、软件和信息技术服务业（I）66,054,483.976.20金融业（J）55,445,273.655.21采矿业（B）31,085,182.222.92电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）24,669,749.592.32

股票投资明细：德明利、华虹宏力等科技制造股居前，积极投资聚焦新股

指数投资前十重仓股中，德明利（001309）以1.33亿元公允价值居首，占基金资产净值1.25%；华虹宏力（688347）1.21亿元，占比1.14%；华海清科（688120）1.13亿元，占比1.06%；光迅科技（002281）1.11亿元，占比1.05%；大族激光（002008）1.11亿元，占比1.04%。前十重仓股合计公允价值约10.09亿元，占基金资产净值9.48%。

积极投资前五名均为新股，摩尔线程（688795）226.57万元，占比0.21%；沐曦股份（688802）186.84万元，占比0.18%；大普微（301666）56.53万元，占比0.05%；华润新能源（001248）46.82万元，占比0.04%；视涯科技（688781）26.71万元，占比0.03%，且均处于新股锁定期或未上市状态。

序号股票代码股票名称指数投资公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1德明利13,294,890.001.252华虹宏力12,095,029.501.143华海清科11,329,459.701.064光迅科技11,137,064.301.055大族激光11,093,129.001.04

开放式基金份额变动：净赎回8.25亿份，份额缩水17.75%

报告期期初基金份额4.65亿份，期间总申购1500万份，总赎回8.25亿份，期末份额3.97亿份，净赎回7.75亿份，赎回率达17.75%（总赎回份额/期初份额）。值得注意的是，单一联接基金投资者期末持有份额2.41亿份，占比60.73%，存在大额赎回引发流动性风险的可能。

项目份额（份）报告期期初基金份额总额464,929,801.00报告期期间基金总申购份额15,000,000.00报告期期间基金总赎回份额82,500,000.00报告期期末基金份额总额397,429,801.00

风险提示：单一投资者集中度高，短期波动或加大

基金存在两大风险点：一是单一联接基金持有60.73%份额，若其大额赎回可能导致巨额赎回，引发流动性风险，包括延期赎回、净值波动、投资目标偏离甚至基金合同终止；二是管理人提示，二季度指数已修复，三季度部分方向或面临估值消化与业绩验证压力，指数短期波动或加大。投资者需关注份额申赎动向及市场风格变化，谨慎评估风险。