来源：新浪基金∞工作室

核心财务规模数据表现亮眼

2026年上半年该基金经营数据稳健，本期利润达1.84亿元，期末资产净值125.58亿元，较2025年末的117.10亿元增长7.24%，核心财务与规模相关明细如下：

指标类别具体指标2026年中期数据期间经营数据本期已实现收益9560.91万元期间经营数据本期利润18425.87万元期间经营数据加权平均基金份额本期利润1.7026元期间经营数据本期加权平均净值利润率1.66%期末规模数据期末可供分配利润37086.94万元期末规模数据期末可供分配基金份额利润3.0458元期末规模数据期末基金资产净值1255795.65万元期末规模数据期末基金份额净值103.1334元累计收益数据基金份额累计净值增长率3.13%

多区间净值跑赢业绩基准

报告期内该基金各统计区间均实现正向超额收益，跟踪效果优异，各阶段净值与基准对比情况如下：

统计阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月0.86%0.35%0.51%过去六个月1.70%0.66%1.04%过去一年1.88%-0.40%2.28%自基金合同生效起至今3.13%-0.72%3.85%

投资运作贴合市场走势

2026年上半年国内经济逐步修复，一季度制造业PMI明显改善，出口高增、消费温和复苏，二季度外需仍是经济主要支撑力量，内生需求仍处于慢修复进程。债券市场一季度收益率整体下行，二季度转入震荡格局，10年国债收益率上半年末较年初高点下行约18BP。该基金作为指数型产品，采用代表性分层抽样复制策略，以跟踪误差最小化为核心目标，结合市场流动性紧密跟踪深证基准做市信用债指数，在控制跟踪偏离度的前提下通过风险可控的积极管理获取超额收益，有效覆盖基金运营成本。

中期业绩超额收益显著

截至2026年6月30日，该基金份额净值为103.1334元，报告期内基金份额净值增长率达1.70%，同期业绩比较基准收益率仅为0.66%，超额收益达1.04%，完全满足基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%、年化跟踪误差不超过2%的运作要求，跟踪精度表现优异。

后市看好债市配置价值

管理人认为，2026年下半年我国仍处于新旧动能转换期，货币政策将继续维持宽松取向为经济修复保驾护航，债券市场总体仍具备较好的配置价值，行情节奏将跟随政策脉冲和经济预期小幅波动。后续该基金仍将以跟踪误差最小化为核心目标，结合市场流动性紧密跟踪标的指数，为持有人实现稳定的指数跟踪收益。

基金费用支出清晰可控

报告期内该基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费年费率0.15%、托管费年费率0.05%，整体费率处于同类产品较低水平，相关费用明细如下：

费用项目2026年上半年发生额费用说明基金管理费822.91万元其中应支付管理人净管理费802.55万元，应支付销售机构客户维护费20.36万元基金托管费274.30万元由托管人兴业银行收取，按前一日基金资产净值每日计提交易相关税金及附加46.27万元按增值税实际缴纳额的对应比例计提其他运营费用15.91万元包含审计费、信息披露费、银行划款手续费等

交易费用无大额异常支出

该基金报告期内应付交易费用余额为0，当期未产生股票交易相关佣金支出，所有交易均在合规框架内开展，不存在异常交易费用消耗。

债券收益贡献核心利润

报告期内该基金全部投资收益均来自债券品种，合计实现债券投资收益10455.69万元，其中债券利息收入13164.05万元，买卖债券差价收入-2414.04万元，赎回差价收入-294.33万元，债券投资收益完全覆盖基金运营成本，成为本期利润的核心来源。

关联方交易合规透明

报告期内该基金通过关联方光大证券交易单元完成债券成交金额7.899亿元，占当期债券成交总额的17.29%；完成债券回购成交金额202.41亿元，占当期债券回购成交总额的100%。报告期内无应支付关联方的佣金，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，不存在利益输送情形。

前五大重仓债占比合计7.66%

该基金全部资产均投向信用债等固定收益品种，前五大重仓债券合计公允价值96275.87万元，持仓分散度高，单券风险可控，前五大债券投资明细如下：

债券代码债券名称持有数量（张）公允价值（万元）占基金资产净值比例25润药051.77%24深担011.65%21青城111.52%22焦能011.38%21粤海021.34%

机构投资者占比超99%

截至2026年6月30日，基金总持有人户数为627户，户均持有基金份额19.42万份，持有人结构以机构投资者为主，个人投资者占比极低，持有人结构明细如下：

持有人类别持有份额（份）占总份额比例机构投资者99.87%个人投资者0.13%

从业人员零持有本基金

报告期末，大成基金高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金的基金经理均未持有本基金份额，持有区间为0万份，不存在从业人员大额持仓的特殊情形。

基金份额规模稳步增长

报告期内基金总申购份额8352万份，总赎回份额7723万份，净申购份额629万份，期末基金份额总额达12176.42万份，较期初的11547.42万份增长5.45%。对应净资产合计从2025年末的1171004.03万元增长至期末的1255795.65万元，半年内净资产合计增长84791.62万元，规模扩张态势平稳。

券商交易单元使用合规

该基金共租用4家券商的交易单元，分别为光大证券、广发证券、国信证券、招商证券，报告期内无股票交易发生，债券交易全部通过光大证券和招商证券完成，其中招商证券债券成交金额37.80亿元，占当期债券成交总额的82.71%，光大证券债券回购成交金额202.41亿元，占当期债券回购成交总额的100%，所有交易单元使用均符合监管要求和公司筛选标准。

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