来源：新浪基金∞工作室

核心财务与规模数据表现亮眼

2026年上半年，博时上证AAA科创债ETF交出稳健的收益答卷，当期实现利润1.32亿元，期末基金资产净值达81.93亿元，加权平均基金份额本期利润达1.5967元，本期加权平均净值利润率为1.58%，收益效率表现优异。

指标类别具体指标2026年中期数据期间核心收益本期已实现收益6134.48万元期间核心收益本期利润13209.80万元收益效率加权平均基金份额本期利润1.5967元收益效率本期加权平均净值利润率1.58%期末规模期末基金资产净值819328.86万元期末规模期末基金份额净值101.6712元累计收益基金份额累计净值增长率1.67%

净值跟踪误差控制表现优异

报告期内基金净值波动与业绩基准高度贴合，各阶段净值增长率标准差均与基准持平，严格达成基金合同约定的跟踪控制目标，运作精准度突出。

统计阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率收益差值标准差差值过去三个月0.89%1.00%-0.11%0.00%过去六个月1.62%1.95%-0.33%0.00%自基金合同生效起至今1.67%2.12%-0.45%0.00%

上半年精准把握信用债行情

2026年上半年债券市场震荡偏强，收益率区间下移，市场主线围绕资金面、地缘冲突和经济K型分化展开。一季度在流动性宽松推动下各期限收益率下行，二季度资金面进一步宽松，10年国债一度突破1.70%关键点位。本基金作为指数型产品，通过跟踪指数进行配置，精准把握了上半年AAA科技创新信用债的配置行情，完全贴合市场走势获取收益。

后市聚焦精细化跟踪提收益

管理人展望认为，后续经济K型分化仍将延续，内需偏弱、政策面偏稳、资金面均衡的环境下，债市大概率维持偏强区间震荡，收益率向下突破关键点位仍有赖于货币政策进一步宽松。后续组合将以细化操作跟踪指数为主，同时通过精选成分券进一步提升组合收益水平。

运作费率合规处于行业低位

报告期内基金各项运作费率严格按照合同约定计提，整体费率水平处于债券指数基金低位，费用支出透明合规。

费用类别2026年中期发生额（万元）计提规则基金管理费按前一日基金资产净值0.15%年费率逐日计提基金托管费按前一日基金资产净值0.05%年费率逐日计提

交易环节零成本优势突出

报告期内基金应付交易费用无余额，当期交易费用未发生支出，交易环节成本控制表现优异，最大程度将收益留存给持有人。

债券投资收益结构清晰

报告期内基金全部投资收益均来自债券相关操作，其中债券利息收入贡献7866.75万元，买卖债券差价收入为-263.83万元，整体债券投资收益合计6696.26万元，收益来源以稳健的票息收入为主。

关联方交易占比极高

报告期内基金99.62%的债券交易、100%的债券回购交易均通过关联方招商证券交易单元完成，未产生应支付关联方的佣金，交易成本极低。

关联方名称债券成交金额（万元）占当期债券成交总额比例债券回购成交金额（万元）占当期回购成交总额比例招商证券99.62%100.00%

前五大重仓债占比均超1.3%

期末基金全部债券投资公允价值达80.18亿元，占基金资产净值比例97.86%，前五大重仓债券均为AAA级科技创新主题公司债，持仓分散度合理，信用资质安全边际充足。

序号债券代码债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例125鲁资K31.53%225平证K11.52%325节能K11.45%422国投K41.41%525电控K21.37%

机构持有占比近100%

期末基金持有人户数共537户，户均持有基金份额15.01万份，机构投资者持有份额占比高达99.59%，持有人结构高度稳定，长期配置属性凸显。

持有人类别持有份额（万份）占总份额比例机构投资者99.59%个人投资者0.41%

从业人员未持有本基金份额

报告期末，博时基金高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金的基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持仓情况，运作独立性充足。

中期份额净赎回2684万份

报告期内基金总申购份额1567万份，总赎回份额4251万份，期末基金份额总额为8058.61万份，净资产合计81.93亿元，规模仍维持在80亿元以上的较高水平。

份额变动项目份额数量（万份）报告期期初基金份额总额本期总申购份额本期总赎回份额报告期期末基金份额总额

租用2家券商共4个交易单元

报告期内基金共租用招商证券、兴业证券2家券商合计4个交易单元开展交易，其中99.62%的债券交易通过招商证券单元完成，剩余0.38%债券交易通过兴业证券单元完成，交易单元使用效率极高，资源配置优化充分。

券商名称租用交易单元数量债券成交金额（万元）占债券成交总额比例招商证券299.62%兴业证券20.38%

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