1930年代，甘肃武威，骑五军军营里常能看到一幕：军官骑车在前，士兵一路追赶在后。这个办法看起来有些特别，却成了马步青治军经历中最容易被人记住的故事。
马步青是马步芳的亲哥哥，在兄弟中排行老大，马步芳排行第三。西北马家军以家族和部属关系维系军队，外界常把许多姓马的人混为一谈，但马步青与马步芳之间，确实是同父兄弟。
与后来声名更大的马步芳相比，马步青早年的军事地位并不逊色。他长期掌握骑五军，这支部队是马家军的重要力量，编制下辖多个团，兵力在万人上下，战马数量也相当可观。西北地形辽阔，骑兵机动能力强，谁能控制这样的部队，谁就有较大的谈判本钱。
不过，骑五军并非装备优良的中央嫡系。军费和物资有限，汽车并不常见，军中较高级别的军官出行，往往依靠自行车。营、连级干部有车，护卫和勤务人员却只能靠双腿跟随。
地方文献中记载，马步青由此定下了一套颇有个人色彩的办法：能长期跟在连级军官自行车后面奔跑，表现稳定者，有机会提升为排长；若能跟随营级军官坚持较长时间，则可能得到更高职位。
这件事未必等同于正式军制，却反映出当时西北部队的现实。没有系统的体能测试，也缺少统一的训练条件，跑得快、耐力强，竟然成了衡量士兵能否承担勤务的重要标准。有人入伍前便练习长跑，目的很直接：跟得上车，也就多了一条出头的路。
马步青的性格，还在一次接待张大千的事情上显露出来。
1941年前后，张大千为赴敦煌考察和临摹壁画，途经甘肃。地方方面曾请驻军予以照应，马步青也安排人员接待。张大千当时已是颇有名气的画家，马步青原本有意结交，却在见面时对他的衣着相貌产生了误解。
张大千常穿宽大的长袍，出行又重视画具和实地考察，不刻意讲究外表。马步青看到后，当众取笑他的穿着，认为这位名画家看上去并不体面。旁边的人或许觉得只是玩笑，张大千却没有轻轻放过。
他随即写下一首诗，其中有“无端更被将军笑，唤作东乡卖蛋人”之句。话不重，却把被人讥笑后的不快写得十分清楚。马步青看过诗句，意识到自己失礼，便当面赔礼。此后，他仍安排人手护送张大千前往敦煌。
这段插曲很有意思。马步青并非不懂名人的分量，只是军人出身，习惯用外貌和行动判断一个人，初见张大千时，显然没有料到对方会以诗回应。张大千也没有争吵，而是借笔墨把场面扳了回来。
真正改变马步青处境的，并不是这场小小的冲突，而是兄弟之间的权力变化。
1942年，蒋介石安排骑五军移防西宁，同时调第十六军进驻武威。表面看，这是一次军事部署，背后却有牵制西北马家势力的考虑。当时马步芳任国民革命军第八十二军军长，马步青掌握骑五军，两人的军事实力相互接近，兄弟之间的平衡因此格外重要。
马步芳没有直接撕破脸，而是从职位和人事入手。他先让自己的儿子马继援接掌第八十二军，随后劝马步青把骑五军交给年轻一代。这样的说法听起来像是家族内部的安排，实际却是在改变军权归属。
马步青后来把骑五军军长之职交给女婿马呈祥，又接受建议举办军官训练团。问题在于，训练团招收和安排的人事，逐渐受到马步芳影响。部队的名义仍在马步青一方，关键岗位却一点点被别人掌握。
等马步青察觉局面已经变化，军中的人事、指挥和资源都不再完全听命于他。兄弟关系仍在，权力基础却已经松动。他曾试图向蒋介石申诉，但当马步芳在青海的地位稳固之后，中央方面并没有真正出手替他恢复局面。
此后，马步青离开西北核心权力圈，先返回临夏一带，后来前往香港，晚年又到台湾生活，最终在那里去世。那个曾经凭骑五军掌握一方兵力、让士兵追着自行车奔跑的军人，终究没能守住自己的部队。
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