泰信上证科创板综合指数增强：成立以来跑赢基准最高2.98% 三季度跟踪运作合规达标|上证科创板|基金资产净值|泰信|股票|跟踪

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据出炉两类份额规模分化

2026年7月1日至9月30日报告期内，基金A类、C类份额分别实现本期已实现收益40.59万元、72.08万元，对应本期利润分别为-306.32万元、-1732.86万元。两类份额期末合计净资产达5764.96万元，其中A类期末净资产665.69万元，C类期末净资产5099.27万元，C类为当前基金规模的核心构成部分。

指标项A类份额C类份额本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末净资产（万元）期末份额净值（元）

净值表现亮眼长期超额收益显著

本基金两类份额自合同生效以来均实现正收益，大幅跑赢同期业绩比较基准。A类自成立以来净值增长率1.10%，较基准高出2.98个百分点；C类自成立以来净值增长率0.83%，较基准高出2.71个百分点。三季度单季两类份额净值跌幅均小于基准，超额收益分别为0.11%、0.04%，波动率控制效果突出。

份额类型统计区间净值增长率基准收益率超额收益A类过去三个月-26.56%-26.67%0.11%A类成立至今1.10%-1.88%2.98%C类过去三个月-26.63%-26.67%0.04%C类成立至今0.83%-1.88%2.71%

量化策略落地跟踪误差达标

2026年三季度市场风格出现显著再平衡，海外流动性收紧带动科技成长板块阶段性估值回调。本基金依托量化多因子模型开展投资决策，在严格控制跟踪偏离度的基础上优选个股，保持行业适度分散均衡，完全符合合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.5%、年化跟踪误差不超过7.75%的运作要求。

管理人后续市场展望

基金管理人后续将持续打磨量化模型，聚焦AI算力、半导体、光通信等景气赛道的业绩兑现机会，同时关注创新药、出海制造和高股息资产的配置价值，在严格跟踪上证科创板综合指数的前提下，力争为持有人实现长期超额收益。

运作费用合规符合行业常规标准

本报告期内基金运作相关费用均合规计提，其中托管人为中国光大银行，相关费用按合同约定费率核算，整体费率水平符合指数增强类基金的行业常规标准。

权益投资占比近九成全仓科创板标的

本报告期内基金权益投资合计公允价值达5186.20万元，占基金总资产比例89.69%，全部为股票投资，未配置债券、衍生品等其他品类。权益投资收益全部来自科创板相关标的的持仓调整，完全贴合指数增强的产品定位。