来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据亮眼

2026年三季度该基金两类份额合计实现利润35.31万元，其中A类份额贡献35.30万元，C类份额利润0.001万元，两类份额加权平均单位份额利润均达0.0035元。截至报告期末，全基金合计资产净值突破亿元关口，达10195.57万元，其中A类份额期末净值10191.41万元，C类份额期末净值4.16万元。

项目A类份额C类份额本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末资产净值（万元）4.16期末份额净值（元）

全阶段净值超额收益显著

报告期内两类份额各阶段净值表现均大幅跑赢业绩比较基准，跟踪效果优异，超额收益亮眼。其中A类份额自合同生效至今净值增长率1.91%，较基准超额收益达2.67%；C类份额自成立以来净值增长率1.80%，较基准超额收益2.56%。

天治中债0-3年政策性金融债指数A净值表现

阶段净值增长率较基准超额收益过去三个月0.34%0.72%过去六个月0.80%1.30%过去一年1.65%2.03%自合同生效起至今1.91%2.67%

天治中债0-3年政策性金融债指数C净值表现

阶段净值增长率较基准超额收益过去三个月0.33%0.71%过去六个月0.75%1.25%过去一年1.56%1.94%自合同生效起至今1.80%2.56%

逆市实现正收益表现

2026年三季度业绩比较基准收益率为-0.38%，在基准收益为负的市场环境下，该基金两类份额均实现正收益：A类份额三季度净值增长率0.34%，C类份额三季度净值增长率0.33%，完全达成指数化投资下的稳健收益目标。

三季度运作策略适配行情

2026年三季度国内经济基本面延续供强需弱格局，债市整体呈震荡偏强行情，收益率曲线平坦化运行。基金根据市场及跟踪指数动态变化及时调整组合久期，积极参与利率债交易，在严格控制跟踪误差、降低组合回撤的前提下，为持有人获取匹配风险特征的稳定回报。

后续债市展望清晰明确

管理人判断后续货币政策将维持适度宽松基调，以结构性工具配合财政发力，资金面将保持平稳宽松运行，债市整体仍具备支撑基础。后续基金将继续紧密跟踪标的指数变化，动态优化组合持仓，将跟踪偏离度与跟踪误差控制在目标区间内，为持有人提供贴合指数表现的稳健投资回报。

持仓高度贴合产品定位

截至报告期末，基金固定收益投资规模达9592.62万元，占基金总资产比例93.27%。其中政策性金融债规模9387.44万元，占基金资产净值比例92.07%，搭配少量国家债券占比2.01%，持仓完全贴合产品跟踪0-3年政策性金融债指数的定位。期末前五大债券持仓均为政策性金融债，合计占基金资产净值比例超72%。

期末前五名债券投资明细

债券代码债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例19国开1021.00%18国开1020.70%19国开0510.51%17农发1510.11%24国开089.96%

基金份额变动整体平稳

报告期内两类份额整体规模保持稳定，A类份额仅发生40份小额赎回，C类份额实现净申购1.47万份，期末总份额合计10004.12万份，规模运行平稳为基金跟踪指数提供了稳定基础。

项目A类份额（万份）C类份额（万份）期初份额总额2.62报告期总申购份额01.49报告期总赎回份额0.02期末份额总额4.09

持有人结构特征清晰

报告期末单一机构投资者持有份额占比达99.96%，该机构全季度持有份额保持稳定。基金管理人已针对潜在流动性风险优化组合配置，大幅提升高流动性资产占比，大额赎回对组合流动性的影响已控制在极低水平。

点击查看公告原文>>