碳中和TK：各周期跑赢基准成立以来超额收益3.40%|基准|基金资产净值|碳中和|股票

来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标披露

本报告期覆盖2026年7月1日至9月30日，基金本期利润为-989.58万元，期末净资产合计4303.79万元，期末基金份额总额维持7019.01万份，份额净值为0.6132元。

指标名称具体数值本期已实现收益-30.58万元本期利润-989.58万元加权平均基金份额本期利润-0.1362元期末基金资产净值4303.79万元期末基金份额净值0.6132元

各阶段净值超额收益亮眼

本基金各周期净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，成立以来净值跑赢基准3.40个百分点，跟踪效果表现优异。各阶段净值增长率标准差均低于同期业绩比较基准收益率标准差，净值波动控制效果优于基准表现。

阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-18.35%-19.11%0.76%过去六个月-20.60%-21.61%1.01%过去一年-19.38%-20.25%0.87%过去三年2.34%-1.00%3.34%过去五年-39.18%-42.49%3.31%合同生效起至今-38.68%-42.08%3.40%

被动投资策略严格落地

报告期内基金严格执行完全复制的被动投资策略，紧密跟踪中证内地低碳经济主题指数，跟踪误差主要来自基金份额申赎、指数成分股调整，始终将跟踪误差控制在合同约定的合理区间内，未出现偏离跟踪目标的主动操作。

三季度业绩超额达标

截至2026年9月30日，本基金份额净值为0.6132元，2026年三季度基金份额净值增长率为-18.35%，同期业绩比较基准收益率为-19.11%，实现0.76%的正向超额收益，在指数整体震荡下行的行情中完成了优于基准的跟踪表现。

后市研判聚焦分化特征

管理人指出三季度宏观层面地缘冲突升级，国际油价大幅上行，美联储重启加息带动全球长端利率走高；国内呈现外热内冷格局，AI产业链支撑出口高增，内需消费、投资表现偏弱，新旧经济分化加剧。权益市场行业表现分化显著，煤炭、石油石化等板块表现靠前，电子、电力设备等板块表现靠后，后续管理人将继续通过精细化投资管理控制跟踪误差，紧跟市场变化优化组合表现。

运作费用支出合规合理

本报告期内，基金运作相关费用均按照合同约定计提，整体费用支出处于合理区间，未出现异常费用列支情况。

交易费用符合监管要求

报告期内基金交易相关费用严格按照市场公允标准结算，不存在异常偏高的交易支出，交易费用列支完全符合基金合同及相关监管规定。

股票收益贴合指数走势

报告期内受低碳主题指数整体震荡下行影响，基金股票投资收益随指数同步波动，完全复制策略下收益表现与标的指数走势高度贴合，未出现主动操作带来的额外收益偏离。

关联方交易零发生

本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的相关交易，无应支付关联方的佣金，不存在关联交易相关的异常情形。

全部持仓贴合指数结构

期末基金全部股票投资均为指数成份股，无主动投资标的，前十大重仓股公允价值合计占基金资产净值比例达58.31%，核心持仓集中于低碳领域龙头标的。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1长江电力17.62%2宁德时代13.23%3阳光电源6.04%4亿纬锂能3.82%5中国核电3.76%6隆基绿能3.43%7罗博特科3.22%8三峡能源2.54%9金风科技2.40%10天赐材料2.25%

从行业分布来看，制造业持仓占基金资产净值比例65.73%，电力、热力、燃气及水生产和供应业持仓占比32.56%，水利环境和公共设施管理业持仓占比0.83%，全部股票投资合计占基金资产净值比例99.12%，行业分布完全贴合中证内地低碳经济主题指数的成份股权重结构。