鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)三季报：I类份额跑赢基准前十大重仓占比超40%|中证|占比超|深科技|知名企业|股票|鹏华

来源：新浪基金∞工作室

三类份额核心财务数据出炉

本报告期覆盖2026年7月1日至9月30日，A、C、I三类份额期末合计净资产达4692.52万元，各份额核心财务指标表现清晰。

指标项A类份额C类份额I类份额本期已实现收益（万元）0.39本期利润（万元）加权平均份额本期利润期末资产净值（万元）期末份额净值（元）

多区间净值表现贴合基准

作为被动指数型产品，三类份额净值表现与业绩比较基准高度贴合，其中I类份额自成立以来实现正向超额收益。

份额类型统计区间净值增长率业绩基准收益率收益差值A类过去三个月-15.22%-15.17%-0.05%A类过去六个月6.48%6.79%-0.31%A类过去一年-13.45%-13.14%-0.31%A类自合同生效起至今3.71%5.16%-1.45%C类过去三个月-15.28%-15.17%-0.11%C类过去三年44.10%46.21%-2.11%I类过去三个月-15.24%-15.17%-0.07%I类自首次确认日起至今25.87%25.75%0.12%

被动指数跟踪误差可控

报告期内基金严格执行被动式指数化投资策略，完全按照成份股在标的指数中的基准权重构建投资组合，针对成份股定期调整、大额申赎、汇率波动等可能影响跟踪效果的因素，提前制定周密调仓方案，通过完善日常跟踪交易机制，将日均跟踪偏离度和跟踪误差均控制在合同约定的合理区间内，顺利达成预设运作目标。

三季度业绩偏差极小

截至2026年9月末，报告期内A类份额净值增长率为-15.22%，同期业绩比较基准收益率为-15.17%；C类份额净值增长率为-15.28%，同期业绩比较基准收益率为-15.17%；I类份额净值增长率为-15.24%，同期业绩比较基准收益率为-15.17%，三类份额收益表现均与基准偏差极小，跟踪效果优异。

前十大重仓集中头部科技标的

期末按公允价值排序的指数投资前十大重仓股均为沪港深市场科技领域龙头标的，前十大重仓合计占基金资产净值比例超40%，港股标的占比接近半数。

股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例腾讯控股10.01%阿里巴巴-W9.40%中际旭创7.24%新易盛4.89%美团-W3.63%小米集团-W3.56%北方华创3.29%中芯国际3.11%立讯精密2.91%百济神州2.72%

份额整体规模保持稳定

报告期内三类分级份额呈现不同的申赎变动特征，总份额从期初5017.01万份变动至期末4565.87万份，整体规模保持稳定。

项目A类份额（万份）C类份额（万份）I类份额（万份）期初份额总额报告期总申购份额1.63报告期总赎回份额3.39期末份额总额

管理人固有资金持仓占比超四成

期末鹏华基金管理人固有资金仅持有A类份额823.36万份，占A类总份额比例达43.76%，体现管理人对该指数产品的长期持有信心。

项目A类份额C类份额I类份额期末管理人持有份额（万份）00占对应分级份额比例43.76%00

权益投资占比超九成

报告期末基金总资产4723.54万元，权益投资占比超9成，其中港股通投资标的公允价值1887.91万元，占基金资产净值比例达40.23%，完全贴合沪港深科技龙头的指数定位。

资产类别金额（万元）占基金总资产比例股票投资93.88%银行存款及结算备付金5.84%其他资产0.27%