鹏华丰泽债券(LOF)：成立以来总回报107.05% 固收配置稳中求进|lof|丰泽债券|固收配置|基金资产净值|鹏华

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长周期总回报破百长期超额收益超25%

从基金净值表现维度看，鹏华丰泽债券(LOF)两类份额在不同时间区间均实现正向收益，长期业绩显著跑赢业绩比较基准，自基金合同生效至今，A类份额累计净值增长率达107.05%，同期业绩比较基准收益率为82.01%，超额收益达25.04个百分点。各时间区间业绩表现如下：

时间区间A类份额净值增长率同期业绩比较基准收益率C类份额净值增长率同期业绩比较基准收益率A类份额超额收益C类份额超额收益过去三个月0.21%0.76%0.21%0.76%-0.55%-0.55%过去六个月0.86%1.93%0.86%1.93%-1.07%-1.07%过去一年2.58%3.10%2.58%3.10%-0.52%-0.52%过去三年8.83%13.02%8.83%13.02%-4.19%-4.19%过去五年15.89%22.33%15.89%22.33%-6.44%-6.44%过去十年45.20%45.58%45.20%45.58%-0.38%-0.38%自合同生效至今107.05%82.01%25.04%

三季度策略清晰资产配置高度贴合定位

2026年三季度国内债券市场震荡上涨，上证国债指数上涨1.14%，银行间中债综合财富指数上涨1.07%，权益及可转债市场出现调整，上证综指下跌6.16%，中证转债指数下跌7%。本报告期内，基金以买入并持有中高评级信用债为主，组合久期保持中性水平附近，同时维持中性偏低的转债仓位，在权益市场波动阶段有效控制组合回撤风险。

截至2026年9月30日，基金固定收益投资规模达29.62亿元，占基金总资产比例98.78%，整体资产配置以债券为绝对核心，现金类资产占比仅1.15%，资产结构高度贴合债券型基金的产品定位。

资产类别金额（万元）占基金总资产比例固定收益投资98.78%银行存款和结算备付金合计1.15%其他资产0.06%合计100.00%

债券持仓以中高评级为主信用类占比超六成

报告期末基金债券投资总规模29.62亿元，占基金资产净值比例达104.76%，其中中期票据占比最高，达44.45%，企业债占比17.11%，金融债占比27.93%，整体持仓集中于中高评级信用类债券，符合基金信用策略的配置方向。

债券品种公允价值（万元）占基金资产净值比例国家债券10.53%金融债券27.93%企业债券17.11%企业短期融资券1.80%中期票据44.45%可转债(可交换债)2.94%合计104.76%

前五大重仓债券均为高评级品种，合计占基金资产净值比例14.76%，持仓分散且安全性突出，第一大重仓券26电网MTN008公允价值达1.25亿元，占比4.41%。

债券代码债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例26电网MTN0084.41%24工行二级资本债02BC3.32%24建行二级资本债03BC2.90%26国债012.28%24国开151.85%

转债仓位偏低单券最高占比仅0.30%

报告期内基金维持中性偏低的转债仓位，期末持有的处于转股期的可转换债券合计公允价值8318.58万元，占基金资产净值比例2.94%，持仓高度分散，单只转债占比最高仅0.30%，有效对冲权益市场调整风险。

债券代码债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例兴业转债0.30%建龙转债0.26%广核转债0.18%希望转20.17%冠宇转债0.15%

两类份额平稳期末总份额近18.32亿份

报告期内两类份额均呈现净赎回态势，期末总份额达18.32亿份，其中C类份额规模占比超84%，是基金的核心份额构成。