安信宝利(LOF)三季报出炉：D类份额成立以来跑赢基准61.08% 固收配置占比近100%|lof|信用债|债券|固收|基金|安信宝利

来源：新浪基金∞工作室

分级核心财务数据披露

2026年7月1日至9月30日报告期内，安信宝利(LOF)旗下四类分级份额合计当期利润亏损58.79万元，全基金期末合计净资产达9394.39万元，各份额核心财务指标清晰可查。

分级份额本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）安信宝利债券C安信宝利债券D安信宝利债券E安信宝利债券F

多区间业绩大幅跑赢基准

各份额长期业绩表现亮眼，运作时间最长的D类份额超额收益优势显著，自基金合同生效起至今净值增长率达78.75%，较同期业绩比较基准收益率高出61.08个百分点，不同时间维度均实现超额收益。

分级份额统计区间净值增长率业绩比较基准收益率超额收益安信宝利债券C自合同生效起至今4.82%3.58%1.24%安信宝利债券D过去三年7.60%5.35%2.25%安信宝利债券D过去五年9.65%7.83%1.82%安信宝利债券D过去十年33.39%9.57%23.82%安信宝利债券E自合同生效起至今8.13%5.12%3.01%安信宝利债券F自合同生效起至今2.95%2.79%0.16%

三季度投资策略适配市场

报告期内基金主要配置中高等级信用债和利率债，保持适中杠杆比例，较二季度小幅提升利率债与信用债仓位，临近季末主动降低组合久期，精准适配三季度债市震荡偏强、收益率曲线平坦化的运行特征，在信用利差整体收窄的市场环境下把握配置窗口。

三季度业绩表现稳健

2026年三季度四类份额净值增长率均为小幅负收益，同期业绩比较基准收益率为0.23%，其中D类、E类份额三季度净值增长率均为-0.59%，表现相对稳健，C类份额三季度净值增长率为-0.61%，F类份额三季度净值增长率为-0.66%。

后市市场走势展望

管理人判断，后续国内经济基本面延续弱修复格局，政策端将维持积极财政搭配适度宽松货币政策的组合，流动性保持合理充裕；海外主要央行持续紧缩的外部约束下，债市整体具备支撑，信用债配置价值凸显，低价高评级转债的抗跌属性将持续显现。

固收配置占比近100%

报告期末基金总资产1.08亿元，固定收益投资占比达99.49%，未持有任何权益类资产，纯债属性突出。债券品种分布均衡，金融债占比最高达53.12%，其中国开债为第一大持仓品种，22国开15单只债券公允价值占基金资产净值比例达23.05%。

债券品种公允价值（万元）占基金资产净值比例国家债券10.75%金融债券53.12%企业债券10.14%企业短期融资券9.68%中期票据19.06%可转债(可交换债)11.23%

分级份额变动明细

报告期内四类份额均出现不同程度净赎回，总赎回规模合计2970.90万份，其中E类份额赎回规模最高达1309.17万份，报告期末全基金总份额为8761.02万份。

分级份额期初份额总额（万份）本期总申购份额（万份）本期总赎回份额（万份）期末份额总额（万份）安信宝利债券C安信宝利债券D安信宝利债券E0安信宝利债券F