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岗位方向

一、估值核算岗(202606)

所属部门:资产托管部

学历要求:本科及以上

工作地点:上海

岗位职责

1、负责各类资管产品的日常估值核算,根据部门工作流程承担相应专岗工作;参与产品设立、开放、收益分配、终止清算等各类运营事项的处理,保障产品顺畅合规运营;

2、负责产品定期报告、财务报表等相关数据复核,响应内外部的各类数据统计校验需求;

3、参与行业法律法规、创新业务研究,跟踪监管动态与行业案例,设计应对方案;

4、运营业务成果转化,赋能内外部和上下游,对接客户服务需求,推动运营能力的对外输出;

5、深度参与生产系统、管理平台的业务需求挖掘与设计,参与需求统筹管理、需求评审、功能测试、上线及迭代优化,推动运营流程优化。

任职要求

1、本科及以上学历,会计、金融、经济、数学、信息技术等相关专业背景优先;

2、具有3年及以上托管服务机构、资产管理机构等资管行业相关估值、运营工作经验,或者3年以上估值系统生产商需求管理、运营维护、开发、测试等工作经验。熟悉资管产品运营周期,熟悉业务逻辑与行业监管框架(具备科业融合优势的可适当放宽);

3、熟悉恒生、赢时胜等主流估值系统的使用;具备资管行业系统技术经验者或具有SQL、Python等数据处理能力、AI工具使用能力者优先;

4、工作严谨、自驱力强,有创新意识;具备优秀的结构化思维和业务敏感性,善于将复杂需求转化为系统化方案;具备抗压能力,有担当精神;对内有团队协作精神,对外具备客户服务意识;

5、语言能力:优秀英语能力为加分项。

二、权益场外衍生品量化开发工程师(Quant Dev)

所属部门:权益客需部

学历要求:硕士及以上

工作地点:上海

岗位职责

1、负责权益场外衍生品定价引擎、风险计量系统、交易簿记系统的底层架构设计与核心模块开发;

2、搭建并维护高并发、低延迟的衍生品定价计算集群(GPU加速等),支持 PDE、Monte Carlo 等复杂算法的工程化实现与性能优化;

3、设计底层数据结构(如标的资产树、现金流拆解结构、事件驱动引擎等),确保定价模型与生产系统的稳定对接;

4、开发并维护实时 Greeks 计算、场景分析(Scenario Analysis)、压力测试等风控模块;

5、与 Q Quant、交易台、IT 团队协作,将量化模型高效转化为生产代码,并持续进行系统重构与性能调优。

任职要求

1、硕士及以上学历,计算机、软件工程、数学、金融工程等相关专业,具备优秀的编码素养与快速学习能力;具备头部券商/大型投行(大行)衍生品系统开发或量化开发经验,技术能力过硬者;

2、精通 C++、Python、Java 等至少两门编程语言,熟悉内存管理、多线程/多进程、高性能计算;

3、熟悉复杂衍生品定价模型的工程化实现,理解 PDE 网格计算、Monte Carlo 并行化加速等算法的底层优化;

4、具备底层数据结构搭建经验(如自定义衍生品合约结构、参数化现金流引擎、缓存优化机制等),熟悉常用设计模式与系统架构;

5、熟悉版本控制(Git)、具备大规模系统调试与性能分析经验;

6、具备国内或国外权益场外衍生品台系统开发或量化开发经历,熟悉场外期权报价、交易、结算、风控全链路系统,有从 0 到 1 参与定价引擎、风险管理系统或交易簿记系统建设的经验者优先;

7、具备 GPU(CUDA)并行计算、分布式计算(MPI/Spark)或低延迟系统开发经验;

8、熟悉国内外主流衍生品系统(如 Calypso、自研系统)的接口与数据流;

9、具备金融+技术的复合背景,能与量化分析师进行深度技术对话。

三、权益场外衍生品量化分析师(Q Quant)

所属部门:权益客需部

学历要求:硕士及以上

工作地点:上海

岗位职责

1、负责权益场外类衍生品(含雪球、凤凰、累计期权等复杂结构)的定价模型开发、校验与维护;运用Monte Carlo 模拟、有限差分法等数值方法,对多资产、路径依赖及含障碍/敲入敲出条款的结构进行独立定价与风险计量;

2、构建并持续优化波动率曲面、分红率、相关性矩阵等核心交易参数体系,支持交易台报价、对冲及盈亏归因分析;

3、与交易台、风控、合规紧密协作,对新产品结构进行可行性评估、收益风险测算及生命周期管理;

4、跟踪国内外场外股衍市场动态与监管政策,定期输出量化研究报告。

任职要求

1、硕士及以上学历,数学、物理、金融工程、统计学、计算机等相关专业,具备头部券商/大型投行(大行)权益场外衍生品量化工作经验,能力突出者;

2、精通衍生品定价理论,对 Black-Scholes、Local Vol、Stochastic Vol 等模型有深入理解;

3、熟练运用 PDE 数值解、Monte Carlo 模拟、二叉树/三叉树等复杂结构定价方法,具备独立建模能力;

4、熟悉 Python、C++、R 或 MATLAB 等量化建模语言,具备扎实的数理统计与随机分析功底;

5、具备国内或国外权益场外衍生品台工作经历,熟悉场外期权、收益互换、跨境结构等产品的全生命周期管理,具备完整的定价模型从理论推导到生产环境落地的实践经验。

官方投递链接

https://hr.gtht.com/recruitment/main/society