克莱因的奠基之作

江艇

10月20日，1980年诺贝尔经济学奖得主劳伦斯·克莱因 (Lawrence Robert Klein)教授逝世，享年93岁。

克莱因是从大萧条中成长起来的一代美国人，他在自传中承认这段经历深刻影响了他的思想走向和职业生涯。他1942年本科毕业于伯克利加州大学，两年之后获得麻省理工学院的博士学位，师从保罗·萨缪尔森。他先后供职于芝加哥大学的考尔斯经济研究委员会（Cowles Commission）、美国国家经济研究局（NBER）、密歇根大学、牛津大学，最后加入宾夕法尼亚大学直至去世。克莱因于1980年获得诺贝尔经济学奖，他的获奖理由是“创立了经济波动和经济政策分析的计量模型”，“通过计量建模来分析宏观经济政策的效应，对预测技术做出了重要贡献”。

在学术生涯的早期，克莱因是凯恩斯主义经济学的重要旗手。他在攻读博士阶段对投资函数的研究和对凯恩斯有效需求概念的模型化是凯恩斯主义与古典经济学论战中的开创性文献；他1946年发表在《计量经济学》杂志上的文章首次正式使用了“宏观经济学”这一名词；他1947年出版的同名著作首次提出“凯恩斯革命”这一术语，是对凯恩斯思想数学模型化的奠基之作。

弗里希在1933年创立了计量经济学。丁伯根将弗里希的思想应用于经济周期研究，建立了最早的宏观计量经济模型，因此与弗里希分享了首届诺奖。凯恩斯对丁伯根的研究范式作出了尖锐的批评，他认为估计计量模型参数并对经济政策进行定量分析进而评价不同理论模型之优劣的做法是一种“统计炼金术”。双方的论战以丁伯根的压倒性胜利告终，随着哈维尔莫于1944年通过概率论框架对计量经济学做了规范化表述，这门年轻的学科迎来了爆炸式发展，这一年克莱因刚刚博士毕业，进入芝加哥大学的考尔斯委员会。那里当时云集了近十位未来的诺奖得主，致力于开发联立方程模型的估计与识别技术。

克莱因重新考察了丁伯根所关心的国民经济动态运行系统，创立了第一个现代意义上的宏观计量经济模型。克莱因模型对战后美国经济走势的预测取得了空前的成功，在很短的时间内，追随者蜂拥而起，几乎每个西方工业化国家以及部分发展中国家甚至计划经济国家都构建了大型宏观计量模型，用于事前预测和政策评估，其中最著名的莫过于克莱因亲自负责的迄今为止最大规模的世界经济预测模型LINK项目。有趣的是，克莱因模型的理论源泉来自痛恨计量经济学的凯恩斯。

上世纪50-60年代相对平稳的世界经济环境为克莱因模型的成功创造了重要的外部条件。随着1970年代布雷顿森林体系的瓦解和石油价格的暴涨，克莱因模型遭到了严厉的抨击，并导致宏观经济学研究范式的又一次革命和宏观计量经济学方法论的创新，克莱因的主要批评者包括卢卡斯、萨金特和西姆斯。卢卡斯和萨金特的批评认为，传统的大型宏观计量模型所刻画的变量之间的关系缺乏微观基础，无法从微观经济参与人的最优化决策行为中推导而来。政策的变化会带来经济参与人预期的改变，从而改变计量模型的结构参数，因此使用一成不变的模型分析政策变动的效果注定会失败。萨金特和西姆斯的批评则认为，决定这类模型的参数估计与识别的考尔斯委员会方法论过于依赖先验的经济理论，理论是对现实的高度抽象，如果刻板地遵循理论对模型施加过度的参数约束，势必使得模型的估计结果不可信。

克莱因对待这些批评的立场一直很鲜明。事实上经济学界对宏观模型之微观基础的强调正是来自于他最初的鼓吹，没想到却反而累及自身。他认为卢卡斯理性预期的假设完全脱离实际，对预期的研究必须依赖于更精细的调查数据；他认为从微观个体行为上升到宏观现象，如何加总很重要，当下主流宏观理论的“代表性当事人”方法是极其错误的；他还认为现实世界纷繁复杂，不可能通过诸如西姆斯的向量自回归方法那样从数据到数据的简单规则来理解。不得不承认，克莱因的这些观点在今天依然振聋发聩。无论如何，直到晚近，克莱因模型还是各国中央银行和政策部门用于宏观经济分析与预测的最重要工具。

克莱因对中国非常友好，早在上世纪80年代初期就为了建立中美学者之间的学术联系而奔波于大洋两岸，他还曾担任国家信息中心的顾问专家。近年来关于中国统计数据的可信度，学界争议不断，克莱因也加入了这场论战。他与合作者2002年发表的研究发现，根据能源消耗量、交通运输量、进出口量、政府支出等15项经济活动数据构造的综合指标能够很好地解释经济增长率的变动，以此来说明各项独立数据之间具有内在一致性，经济增长率并不存在系统性偏误。2007年他再次与两位中国合作者撰文估计了中国衣食住行各消费大类的边际消费倾向和真实生活成本，以此来调整通货膨胀率和实际经济增长率，研究表明中国1993年-2004年间的经济增长非但没有被高估，反而被低估了1至2个百分点。美国哥伦比亚大学的研究团队近日发布了一项最新研究，他们发现上世纪90年代的官方数据低估了中国的经济增长，但2000年以后则恰恰相反。这篇文章完全没有引用克莱因的成果，不禁令人唏嘘。

克莱因教授已经不需要在意这些，他早就和他同时代那些伟大的名字一样，成为了经济学星空中的璀璨之星。

（作者系中国人民大学讲师）