2003年10月23日，国务院批准吕梁撤地设市，同时下辖的离石由县级市改为市辖区，下辖的孝义、汾阳两个县级市改由山西省直辖、吕梁市代管。吕梁市是山西最年轻的地级市。

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吕梁市位于山西省中部西侧，因吕梁山脉由北向南纵贯全境而得名。东北与省会太原市相连。在16年最新的城市分级当中，吕梁市被评为四线城市。

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吕梁站为太中银铁路沿线第三大站。307国道与209国道纵横贯穿整个吕梁市，是吕梁与外部联系的重要通道。

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吕梁的古建筑，旅游资源很多。有国家级自然保护区庞泉沟，国家AAAA级风景区北方著名的道教圣地的北武当山。还有“天下黄河第一湾”，武则天纪念馆，刘胡兰纪念馆等等。