昨天读了香帅分享的一篇文章，乌云压顶，现金为王，这是2018年下半年的宏观形势。我完全认同文中的观点，股市和币圈等金融市场目前进入熊市已经是基本肯定的事实。熊市中我们可以做点什么呢？去年在牛市中发了财的小伙伴，目前财务自由，在熊市可以好好享受美好生活了。但没有发财的小伙伴呢，也许割了离开了币圈，也许不离不弃继续奋斗。

这几天笑来老师的录音也震动了整个币圈，由于个人挺喜欢笑来老师的，在新东方时就比较喜欢他，因为是他的粉丝，我把笑来老师的录音完整地听了三遍，这个录音给我最大的感受，就是所有散户都是别人的玩偶，项目方操纵的对象，资本大鳄宰割的对象。听了这个录音，并不减少我对笑来老师的喜欢，反而我很感激他，让我看到了更真实一点的币圈。

量化投资的吸引力

小伙伴们读到这，会问熊市的到来和笑来老师的录音事件跟量化投资有关系吗？当然有，自从我从事量化交易以来，我就有这样一个体会，当今在任何一个金融市场，散户绝大多数是亏钱的，可以说90%以上是亏的。是什么造成的呢，就是科技和信息不对等造成的。资本大鳄都在使用高科技支撑的量化交易，完全自动化，人只是研究宏观政策和利用人工智能加大数据分析研究交易策略，机器人不停地按照指令在不停地交易。散户呢？散户还在凭自己的主观判断，凭自己在微信群和自媒体上看到的小道消息在操作。这样能不亏吗？人家在使用飞机大炮，而你还在使用小米加步枪，能赢吗？肯定赢不了。

有很多人会说，我佛系持币不行吗？当然可以，很多人佛系持币财务实现了自由。但是，去年比特币的大涨，真正佛系持币赚大钱的又有多少人呢？我们天天在媒体上看到这人发财实现了财务自由，那人发财实现了财务自由，而你自己呢？结果又怎样呢？知道比特币，参与比特币挖矿，从事比特币投资，我想应该远不止这些人。拿我自己举个例子，我2010年就知道比特币，2012年就买过比特币，2013年就完全出局了，那么大的波动，真是考验人性极限。涨1倍，你能佛系持币拿住，涨5倍，你还能拿住吗？跌20%，你可以接受，跌50%，你能坐得住吗？假如你能拿得住坐得住，那量化交易对你没有什么吸引力。

量化交易能赚钱吗？

说了这么多与量化交易无关的话题，下面我就来分享一下我对量化投资的认识。什么是量化交易呢？狭义的理解就是机器人自动交易。这个交易方式特别适合币圈炒币，因为数字货币24小时7天每时每刻都在交易，人根本没有那么多精力和时间看盘。量化交易在西方发达国家已经很成熟，美国金融市场保守估计程序量化交易已高达一半以上。在国内股票市场由于是T+1，量化交易在股票市场应该很少，期货市场比较多一些，但总的来说还是处于发展的初期。

量化交易在数字货币市场能赚钱吗？以前我劝我一位在期货市场从事多年量化交易的朋友来数字货币发展，他摇摇头说：“数字货币市场太魔幻！”。当然人家在成熟的期货市场赚着不错的利润，也不想冒险来币圈混。以我个人一年多在数字货币量化交易的实盘经历，量化交易肯定赚钱，但是稳定小额盈利。跟人家的100倍，1000倍，那是差远了。举个非常简单的例子，假如你设定每一笔交易赚1%就卖出，亏1%也卖出，然后你研究一个交易策略，这个策略在以往的交易中成功率高达60%。那么你交易100次，你的盈利率就有20%。成功率达60%的策略，还是蛮多的。