大家都知道，美国西德克萨斯轻质原油期货（以下简称原油）和英国北海布伦特原油期货（以下简称布油）的价格走势非常接近，两者几乎是同时上涨或者同时下跌，那么今天就给大家介绍一个基于两个具备内在相关性的品种的套利策略。
首先我们来看一下原油和布油这几年的走势图吧：
如果把两油的图放在一起，则是下面这张图的样子，其中红色是原油的走势，蓝色是布油的走势：
可以看出两者的走势非常的接近，涨跌的时间和幅度也几乎一样。经常交易UKOIL和USOIL的人内心一定会有一些疑问，那就是两油价格背后是否有一些内在逻辑，或者说一种内在规律让它们维持这样的相关性？以及能否依据这样的相关性设计一些交易策略？带着这样的疑问，我们开始深入研究。
首先我们还是先来看一下两油价格的散点图：图中横坐标（x轴）表示原油的价格，纵坐标（y轴）表示布油的价格。具体意思我再解释一下，比如2019年1月2日00:00，原油价格为45.66，布油价格为53.92，那么就把（45.66, 53.92）这个点点在图上，这里我们使用了从2015年1月1日到2019年2月1日的所有5分钟的数据，总共有40多万个数据，也就是下图是由40多万个散点共同构成的。
上图中这些散点构成的图形很像一根巨粗的直线，通过计算可以得出原油和布油的相关系数是0.98（注：相关系数的取值范围为是-1到1之间，越接近1说明两者之间的关联程度越大），那么我们就可以尝试来找到一个线性方程y = a*x + b来表示他们之间的关系。
这里我们使用R语言里的一个“线性回归”的函数来帮助我们找到这个回归方程的系数a和b，“线性回归”是统计学中的一个非常有用的方法，也是机器学习的基础，其中的内容比较复杂，有兴趣的同学可以自行去找相关书籍学习。
这里我们依然是使用2015年1月1日到2019年2月1日这些数据，以UKOUSD为自变量x，USOUSD为因变量y得到结果：USOUSD = a0 + a1 * UKOUSD。那么他俩的关系就变得很明确了，当布油的价格是40块的时候，原油的价格就应该是a0 + a1 * 40，或者在这个价格附近，当布油价格在60块的时候，原油价格应该是a0 + a1 * 60，或者在这个价格附近。
下面我们来看一下回归之后的走势图：红色的线是原油真实的价格，蓝色的线是使用布油价格回归出来的原油的预测值。经过处理之后两条线在大部分的时间都是重合在一起的，说明回归的效果非常不错。
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