量化交易Python实用功能函数（11）|count|python|代码|缺省值

获取行情数据 ContextInfo.get_market_data()

用法： ContextInfo.get_market_data(fields, stock_code = [], start_time = '', end_time = '', skip_paused = True, period = 'follow', dividend_type = 'follow', count = -1)

释义：获取行情数据

参数：

fields：字段列表：'open'：开'high'：高'low'：低'close'：收'volume'：成交量'amount'：成交额'settle'：结算价'quoter'：分笔数据（包括历史）
'quoter'分笔数据结构：dict{lastPrice：最新价amount：成交额volume：成交量pvolumn：前成交量openInt：若是股票则openInt含义为股票状态（字段说明），非股票则是持仓量stockStatus：股票状态lastSettlementPrice：最新结算价open：开盘价high：最高价low：最低价settlementPrice：结算价lastClose：昨收价askPrice：列表，卖价五档bidPrice：列表，买价五档askVol：列表，卖量五档bidVol；列表，买量五档}

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stock_code ：默认参数，合约代码列表，合约格式 code.market, 如 '600000.SH'，不指定时为当前图合约
start_time：默认参数，开始时间，格式 '20171209' 或 '20171209010101'
end_time：默认参数，结束时间，格式 '20171209' 或 '20171209010101'
skip_paused：默认参数，可选值：true：如果是停牌股，会自动填充未停牌前的价格作为停牌日的价格False：停牌数据为nan
period：默认参数，周期类型：'tick'：分笔线'1d'：日线'1m'：1分钟线'3m'：3分钟线'5m'：5分钟线'15m'：15分钟线'30m'：30分钟线'1h'：小时线'1w'：周线'1mon'：月线'1q'：季线'1hy'：半年线'1y'：年线
dividend_type：默认参数，缺省值为 'none'，除复权，可选值：'none'：不复权'front'：向前复权'back'：向后复权'front_ratio'：等比向前复权'back_ratio'：等比向后复权
count：默认参数，缺省值为 -1，大于等于 0 时，效果与 get_history_data 保持一致。count 和开始时间、结束时间同时设置的效果如下表：

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count >= 0，不同的参数，返回的数据结构不同，以下举例说明了不同的数据结构的类型。（代码指股票代码；时间即为函数中所设置的时间，主要由 count、start_time、end_time 决定；字段即 fields 里的字段）

（1）1支股票代码，在1个时间点（ count 缺省默认为 -1 ，即为当前时间点的 bar），取1个字段的值，则返回相应字段的值。

代码：

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（2）1支股票代码，在一个时间点（count、start_time、end_time 都缺省，即为当前时间点的 bar），取多个字段的值，返回 pandas.Series（ pandas 一维数组）类型的值。

代码：

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（3）1支股票代码，在一个时间段取值，返回 pandas.DataFrame （ pandas 二维表格型数据结构）类型的值。

代码：

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（4）多个股票代码，在一个时间点取值，返回 pandas.DataFrame （ pandas 二维表格型数据结构）类型的值。