闭式冷却塔选择镀镁铝锌板做外壳的原因如下：

1. 防腐性能强：镀镁铝锌板具有优良的断、切口自我防腐修复能力，表面致密的原子层结构使其具有极强的耐腐蚀性，适用于各类恶劣环境，如海边项目等。

2. 成本适中：镀镁铝锌板是二次防腐处理后的一种钢板，成本适中，性价比高。

3. 生产方便：镀镁铝锌板具有良好的加工性能，生产方便，可满足各种复杂形状的冷却塔外壳制造需求。

综上所述，由于镀镁铝锌板具有优异的耐腐蚀性、适中的成本和方便的生产特性，因此闭式冷却塔的外壳常用它制作。