量化择时的目标是确定股票的具体买卖时机,其依据主要是技术面。取决于投资周期或风格(例如中长线、短线,或超短线),择时策略可以从比较粗略的对股票价位相对高低位置的判断,到依据更精确的技术指标或事件消息等作为信号来触发交易动作。

一般来说,择时动作的产生可以基于日K线(或周K线),也可以基于日内的小时或分钟级别K线,甚至tick级的分时图等。具体的量化择时策略可以分为如下几种:

1趋势跟踪型

趋势跟踪型策略适用于单边上升或单边下降(如果可做空的话)的行情,当大盘或个股出现一定程度的上涨和一定程度的下跌,则认为价格走势会进一步上涨或下跌而做出相应操作(买入->持有->加仓->继续持有->卖出)。

2高抛低吸型

高抛低吸型:高抛低吸型策略适用于震荡行情,当价格走势在一定范围的交易区间(箱形整理)或价格通道(平行上升或下降通道)的上下轨之间波动时,反复地在下轨附近买入,在上轨附近卖出,赚取波段差价利润(下轨买入->上轨卖出->下轨买入->上轨卖出->…)。

3横盘突破型

横盘突破型:价格走势可能在一定区间范围内长时间震荡,总有一天或某一时刻走出该区间,或者向上突破价格上轨(如吸筹阶段结束开始拉升),或者向下突破价格下轨(如主力出货完毕,或向下一目标价位跌落以寻找有效支撑),此时行情走势变得明朗。

横盘突破型策略就是要抓住这一突破时机果断开多或开空,以期用最有利价位和最小风险入场,获得后续利润(空仓或持仓等待机会->突破上轨则买入或平空/突破下轨则卖出或做空)。

下面我们实测一下具体的择时策略。

择时策略1:双均线择时策略。

  • 买入:5日均线上穿30日均线(金叉)。
  • 卖出:5日均线下穿30日均线(死叉)。
  • 5日均线计算:将最近的5个交易日收盘价相加之后平均。MA5=最近5日收盘价之和/5。
  • 30日均线计算:将最近的30个交易日收盘价相加之后平均。MA30=最近30日收盘价之和/30。

以某只股票为例,设定初始资金1万元,手续费万分之3,印花税万分之5,回测出来的的资金曲线如下图:

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该策略评价指标如下:

  • 总体收益率:-46.97%
  • 年化收益率:-5.42%
  • 最大回撤率:73.25%

嗯?看资金曲线显示:第1年和第2年还赚些钱,后面全亏进去了。

是不是该策略太简单了,我们换个复杂一些的策略(例如MACD策略)试试。

择时策略2:MACD策略。

该策略较复杂,这里不做展开介绍。

同样一只股票,同样的参数设定,初始资金1万元,手续费万分之3,印花税万分之5,跑出来资金曲线如下图:

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该策略评价指标如下:

  • 总体收益率:66.51%
  • 年化收益率:7.67%
  • 最大回撤率:53.39%

嗯,有盈利,只是看起来并不像炒股书上讲述的那么完美,所谓尽信书不如无书,还是自己验证一下方得真知。

当然,这也在情理之中,如果有必赢策略,岂非逆天,市场早已失去了平衡,哪有这种可能。

不管怎样,尽早构建一套自己的投资系统,按照体系投资。

每天花时间优化体系,而不是每天花时间想到底买还是卖。

最后,广告一波,

1、在线接单,验证您的策略,提供验证报告。

2、也提供买点和卖点提醒服务(根据您的策略),通过程序实现。

注:

1、不免费,因为有开发成本、服务器成本、带宽成本等。

2、不接口述的需求,只接写下来的需求。不接无法量化的需求。