实现股票的程序化自动化交易，可以简单分为三步，获取数据、提交订单、查询交易账户，前面讲了如何获取历史数据和实时数据，今天我们讲一下提交订单。
程序交易中取数据有很多方法和渠道可以取到，重点是交易，也就是下单，是需要券商的接口权限的，现在有部分券商可以给个人申请接入，很多种接入方式，我前面后面举例的接口，是特定几家券商，最适合个人账户的，没什么门槛，一般散户都能达到。
不要用第三方外挂！不要用第三方外挂！不要用第三方外挂！
Python炒股自动化（4）：通过接口向交易所发送订单
原因不一而足，比如严重延迟、出错、资金不安全，最重要的，违法违规！以前我分享过，篇幅有限，这里就不细说了。
现在我们来演示如何向交易所发送订单。前面获取数据的部分都是直接获取就行，交易接口不行，需要和交易中心建立连接，代码如下
# 客户端的路径
路径 = r'D:\程序交易客户端\userdata_mini'
# 随便输入一个整数
会话编号 = 9527
# 建交易对象实例
交易对象 = XtQuantTrader(路径, 会话编号)
# 启动交易对象
交易对象.start()
# 创建交易连接
连接返回值 = 交易对象.connect()
# 返回值是0就是连接成功，失败返回非0的值，一般是-1
print('连接状态：', 连接返回值)
建立连接这一步一般不会出什么错，连接成功后，我们就要为交易账户创建对象，让交易所知道是你的账户发送过来的订单
# 创建账户对象，默认STOCK，表示股票账户，也支持港股通、期权、期货等
账户对象 = StockAccount('你的资金账号', 'STOCK')
账户类型默认STOCK，表示股票账户，也支持港股通、期权、期货等，
前面两步做好了，就可以开始下单了，比如你现在想买入一手酱香科技“600519.SH”，以当前买一价99%的价格挂单，等待成交，首先取当前实时价格，再计算买一价的99%，然后以这个价格提交订单
# 获取实时数据
实时数据 = xtdata.get_full_tick(['000001.SZ', '600519.SH'])
# 从取到的实时数据中提取出酱香的买一价
酱香买一价 = 实时数据['600519.SH']['bidPrice'][0]
print('酱香买一价：', 酱香买一价)
# 计算买一价的99%，并四舍五入到两位小数
下单价格 = round(酱香买一价 * 0.99, 2)
print('下单价格：', 下单价格)
# 创建订单
订单号 = 交易对象.order_stock(
账户对象,
'600519.SH',
xtconstant.STOCK_BUY,#下单类型，这里是股票买入
100,
xtconstant.FIX_PRICE,#报价类型，这里是指定价格
下单价格
)
print('订单号：', 订单号)
运行输出后结果如下
现在，我们成功创建交易连接，并根据盘口价格提交了订单，目前是挂单等待成交的状态，但如果市场变化不是预期的方向，我们就要收回资金等待下一次机会，所以就要撤销这个订单，像这样：
撤单状态 = 交易对象.cancel_order_stock(账户对象, 订单号)
print('撤单状态：', 撤单状态)
撤单状态返回0就是撤单成功
这一节本来会很复杂，我一直想着怎么简单点，让新手看着更直观更容易阅读，结果写完发现，很多东西都没必要现在去理解，但是新手也要预想到，实际操作过程绝不可能这么简单，你现在如果要测试，就死板的照抄一遍，让程序跑通，给你正反馈，才有意愿学下去。
如果实战的话，你要预想到各种复杂的情况，比如前面几篇说的取数据，看似简单，实战中可能会遇到网络问题，系统问题，取不到数据，或者取到数据有延迟，再比如，交易下单这里，如果建立连接、下单撤单失败怎么办，这些都要在程序中加上判断处理。
这里的报单撤单都是用的同步接口，连循环判断都没有，实战中稍微复杂的策略就要用订阅方式，实时获取盘口的价格和你自己的委托、成交、持仓和账户状态，方便策略逻辑及时执行。
现在不要想那么多，将来用到了，自然是有办法解决的，目前你只要理解了程序的原理，就知道怎么提问题，有问题就一定有答案，有大模型辅助，相关交流群里也有大佬们指点一二，只要你愿意，写复杂的策略并不是什么难事
好了，今天的分享就到这里，对股票量化程序化自动交易感兴趣的朋友可以关注我，有任何相关问题也可以留言讨论或者私信与我交流
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