大家好，我是乌克兰剑圣。
去年我们发布了专享策略06 |基于订单流的日内盘口策略，今天发布2024年第一个专享策略，是基于盘口数据的择时趋势策略。本期专享策略含三块内容：
一键生成OF数据：
这次我们对模块的代码做了升级，比如可以使用默认的TICK数据一键生成OF数据。
原始TICK数据(松鼠俱乐部即可下载)
运行ofdata_dj完整OF数据生成CSV.py后生成orderflow数据：
可视化之后如下：
可视化终端：http://www.pinequant.cn/
OK，只要你整理好原始的TICK数据，一键即可生成对应的orderflow数据，非常方便大家做研究。2024松鼠俱乐部内每天落盘数据，可以随是下载。
策略模块：
含有以下模块：
- 每日多空净值累计，主要用于方向筛选。
- 单方力量连续几个价位出现绝对性优势，形成交易信号。
- 日内均线
- 固定止损
- 跟踪止盈
- 每日仓位，止损止盈数据保存。
- 正反手开平仓
策略逻辑：
基于量能数据的趋势策略与传统规则型策略有很大的不同，主要区别在于择时问题。比如双均线策略，你可以模糊预判什么时候会金叉死叉。每一步都可以观测甚至预测。但是基于量能驱动的策略，无法预测下次信号的大概位置和时间，不能预知量能的到来与变化。
参考图片来源:亚努斯量化图表-http://www.pinequant.cn/
这一点非常重要，犹如上图，LPG今天大部分时间保持一个横盘的状态，如果是均线会反复交叉产生错误信号，用高低价区间也会出现多次穿头破脚。基于量能的盘口数据策略因为要判断多空力量变化，所以在横盘的时候较大的差距，但是当量能放大，多空力量出现一边倒的时候就会出现明显的信号，这也是区别于传统策略的关键原因，总而言之量价结合是一个非常好的思路。
回测比较：
我们以2023年螺纹数据为样本来比较传统策略与基于盘口数据的择时趋势策略它们的差距。首先，他们的止损止盈参数，仓位都是一致的，仅开仓条件不同。
- 唐奇安通道+均线：
2.基于盘口数据的择时趋势策略
以上是传统策略与基于盘口数据的择时趋势策略的同条件下的比较，仅作为参考，下面是多品种同参数下的绩效：
白银:
菜油：
螺纹：
白糖：
以上是用2023年TICK生成orderflow数据，再用backtrader测试。俱乐部内已经给了大家OF数据生成脚本、回测脚本、CTP实盘脚本，大家可以自由的研究、实盘。
实盘版本：
1.基于CTP接口交易。
2.源码为python。
专享策略08 | 基于盘口数据的择时趋势策略我们会实盘一直跑到2024年12月31日或者爆仓，目的是帮助测试好模型无BUG，遇到问题会下线修改，然后上线继续跑。俱乐部群内分享源码、实盘心得、迭代思路。2024俱乐部是历年来最自由的社群，我们为会员提供了数据库，原创策略源码，个性化WEB指标，研报。欢迎大家加入2024松鼠Quant俱乐部。
本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。
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