最近一周，A股又在回调。对其他品种的配置越来越重要，不能把所有资金都窝在一个大坑里面。
今天，回测了一下纳斯达克100指数。回测原则是易操作易复现，不然回测的结果意义不大。
在获取回测结果后，与沪深300指数作对比，判断这两个指数谁更具有投资价值。
一、回测方法
选择规模百亿、成立时间最早的、跟踪纳斯达克100指数的基金，作为回测标的：
挑选出的回测标的基金为国泰纳斯达克100ETF（513100）。
观察在任意时间开始买入这只基金，每月定投一次，定投2年后的收益率，并与沪深300指数做对比。
这只基金成立于2013年4月25日，由于不少月份的1号为节假日，并且不是每个月都有
31号，所以我选择的定投日期为15号。
通过回测结果，来判断纳斯达克100指数与沪深300指数谁更具投资价值，作为是否需要买入纳斯达克100指数基金的投资依据。
目前回测平台众多，大家可以挑一家自己关注数据较久、相对靠谱的回测平台做回测：
二、回测结果
由于回测结果数据较多，所以我直接把整理好的Excel数据截图放这里，方便直接查看：
三、结论
从2013年5月15日开始，随机挑选一个月开始定投，每月定投一次纳斯达克100指数，定投2年后卖出，有如下初步规律：
（1）在109个样本中，只有7个样本是亏损的；也就是说，只在7个月份开始定投2年，纳斯达克100指出现了亏损；在其他任意一个月份开始定投2年，纳斯达克100指数均是盈利的；
（2）除开2014、2015那一波行情，在90个统计样本中，只有3个样本纳斯达克100指数跑输了沪深300指数；
也就是说，在常规行情下，随机挑选一个月同时开启两个指数的定投，只在3个月份开启定投，沪深300可以跑赢纳斯达克100；其他时间开启定投的话，均为纳斯达克100指数胜出；
（3）在任意时间开启每月一次定投，定投2年，纳斯达克100指数的最大回撤为30.06%，沪深300指数的最大回撤为45.64%，纳斯达克100指数持有体验更优；
整体来说，纳斯达克100指数的盈利概率和持有体验，都比沪深300指数要好。
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