金融界12月23日消息,上证指数下跌0.50%,沪深300行业等风险加权指数 (300SER,H30525)报6537.19点。
数据统计显示,沪深300行业等风险加权指数近一个月上涨0.53%,近三个月上涨17.11%,年至今上涨14.81%。
据了解,沪深300和中证500行业等风险加权指数通过风险加权调整,使每个行业对组合的风险贡献相同,行业内每个证券对组合的风险贡献相同。同市值加权相比,等风险加权能够实现风险的最大化分散,以获取更为优异的风险调整后收益。该指数以2004年12月31日为基日,以1000.0点为基点。
从指数持仓来看,沪深300行业等风险加权指数十大权重分别为:福耀玻璃(10.49%)、长江电力(10.17%)、农业银行(10.06%)、春秋航空(7.89%)、国投电力(6.82%)、工商银行(3.86%)、中国移动(2.63%)、天坛生物(1.59%)、格力电器(1.54%)、川投能源(1.13%)。
从沪深300行业等风险加权指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比83.33%、深圳证券交易所占比16.67%。
从沪深300行业等风险加权指数持仓样本的行业来看,公用事业占比20.22%、金融占比20.11%、工业占比18.85%、可选消费占比16.47%、原材料占比5.87%、医药卫生占比4.24%、信息技术占比4.20%、通信服务占比4.02%、能源占比2.93%、主要消费占比2.53%、房地产占比0.57%。
资料显示,指数样本每季度调整一次,样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。当沪深300和中证500指数样本发生变动时,相应行业等风险加权指数将相应调整。
本文源自:金融界
作者:行情君
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