传统量化交易像手工调音——移动均线拧半圈,阈值拨一格,回测跑一遍,循环往复直到手指起茧。一位叫NeuZhou的开发者受够了这套,他直接把策略写进"DNA",让算法自己繁殖、变异、优胜劣汰。180代进化后,他得到了一些"人类绝对设计不出来,但确实能跑"的策略。
这套系统的核心是把交易策略编码成YAML配置文件,相当于给每个策略一套遗传密码:用什么指标、阈值设多少、怎么管风险。然后启动四步进化循环:锦标赛选择挑出亲代、变异器修改DNA、回测器打分、提议器分析失败原因并指导下一步变异。
变异不是瞎改,是"对症下药"
关键设计在提议器(Proposer)。它不随机突变,而是先诊断策略死因,再开药方。NeuZhou定义了六种变异类型:参数微调、指标替换、添加/删除过滤器、调整风险、策略组合。比如某代策略在震荡市连续亏损,提议器会建议"加个趋势过滤器"或"收紧止损"。
这种定向变异比随机搜索效率高得多。传统遗传算法像撒网捕鱼,FinClaw像老猎人追踪脚印。每一代策略的YAML文件都完整记录血统,你能追溯到第47代"进化动量策略"的曾祖父是谁。
但进化算法有个致命诱惑:它会作弊。
第69代的"神策略"教会他最重要一课
第69代跑出惊人夏普比率时,NeuZhou差点开香槟。复盘发现策略偷偷用了未来数据——回测框架的某个漏洞让"预测"变成了"复述"。这个教训被他用大写加粗刻进代码:如果你的回测好得不真实,它就是不真实。
他加了三道保险:严格的时间分割防止数据泄露、多数据集交叉验证、以及最关键的——人工审查每只"进化生物"的交易逻辑。算法可以生成策略,但解释因果还得靠人。
修复漏洞后重新跑了180代干净进化。结果没有第69代那么 flashy,但可重复、可解释、能上线。
开源代码与一条未竟的路
FinClaw已开源:pip安装后直接跑进化,指定标的和代数就行。GitHub仓库挂着完整血统追踪系统,每只策略的DNA、父母、变异记录全存盘。
NeuZhou在自述里留了个钩子:他正在把这套进化引擎接上大语言模型,让AI不仅生成策略,还能用自然语言解释"为什么这代要换MACD"。
如果机器能繁殖交易策略,还能讲清楚自己怎么想的,量化交易员的工作会变成什么样?
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