来源：新浪证券-红岸工作室

8月19日消息，国家知识产权局信息显示，国泰海通证券股份有限公司申请一项名为“基于RAG与图神经网络的衍生品风险测算方法及其系统”的专利。申请公布号为CN122597051A，申请号为CN202610763204.3，申请公布日期为2026年8月18日，申请日期为2026年5月29日，发明人俞枫、黄超、方正阳，专利代理机构上海智信专利代理有限公司，专利代理师郑暄、王迪，分类号G06Q40/00、G06N3/006、G06N3/042、G06N3/045、G06N3/0475、G06N3/088、G06N3/094。

专利摘要显示，本发明涉及一种基于RAG与图神经网络的衍生品风险测算方法，属于金融风险分析技术领域。该方法包括：构建机构间有向加权持仓拓扑图；利用检索增强生成大模型结合KL散度拦截与GARCH约束生成压力场景；采用引入InfoNCE损失与局部对抗微扰的GraphSAGE图神经网络进行风险传播推演；基于多智能体博弈与高阶希腊字母对冲算子进行动态验证。本发明还涉及一种相应的系统。采用了本发明的该基于RAG与图神经网络的衍生品风险测算方法及其系统，克服了现有技术中场景生成失真、评估线性化、图网络特征平滑及对冲模拟缺失的问题，实现了高置信度、端到端的系统性风险量化与防御验证。

国泰海通是国内头部券商，核心业务覆盖证券全链条服务，依托深厚的全产业链布局形成差异化竞争壁垒。公司成立于1999年8月18日，于2015年6月26日在上海证券交易所挂牌上市，注册地为上海市，办公地位于上海市与香港特别行政区。

公司主营业务涵盖为客户提供各类证券产品与服务、证券及股权投资等，所属申万行业为非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ，同时布局万达私有化、参股基金等概念板块，属于核心券商标的。

2026年上半年，国泰海通实现营业收入471.63亿元，在5家可比券商中位列第一，大幅领先第二名中信建投的162.29亿元，远超137.36亿元的行业平均水平与25.06亿元的行业中位数；同期实现净利润209.52亿元，同样位居行业首位，较第二名中信建投的76.41亿元优势显著，远高于61.56亿元的行业平均数与11.28亿元的行业中位数，盈利表现领跑行业。

指标类型 统计周期 公司数值 行业排名 可比第二名数值 行业平均数 行业中位数 营业收入 2026年上半年 471.63亿元 1/5 162.29亿元 137.36亿元 25.06亿元 净利润 2026年上半年 209.52亿元 1/5 76.41亿元 61.56亿元 11.28亿元

国泰海通证券股份有限公司近期专利情况如下：

序号专利名称专利类型法律状态申请号申请日期公开(公告)号公开(公告)日期发明人1基于RAG与图神经网络的衍生品风险测算方法及其系统发明专利公布CN202610763204.32026-05-29CN122597051A2026-08-18俞枫、黄超、方正阳2基于业务感知实现AI算力资源弹性调度的方法、系统、装置、处理器及其可读存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202610606858.52026-05-06CN122309175A2026-06-30俞枫、陶惠勇、纪飞、魏勇3基于真实信息采集与应用拓扑图实现自动化管理的方法、系统、装置、处理器及其存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202610564894.X2026-04-27CN122339966A2026-07-03俞枫、张真真4面向证券业务实现大模型多智能体协同处理的方法、系统、装置、处理器及其可读存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202610539945.32026-04-22CN122415221A2026-07-17俞枫、黄韦、詹婷婷、周玉勰、吴鑫涛、夏鼎、陈晓、王越、吴瑞佳5基于安全内生商用密码技术实现区块链可验证凭证申请的方法、系统、装置、处理器及介质发明专利实质审查的生效、公布CN202610477824.02026-04-13CN122339653A2026-07-03俞枫、方优、吴鑫涛、徐庆、夏鼎6基于国产芯片商密算法实现集中交易通讯和数据存储安全加密的方法、装置、处理器及介质发明专利实质审查的生效、公布CN202610471095.82026-04-10CN122372263A2026-07-10俞枫、方优、周宇旋7基于国产芯片实现证券网上交易系统国密安全内生改造的系统、方法、装置、处理器及介质发明专利实质审查的生效、公布CN202610427783.42026-04-02CN122204346A2026-06-12俞枫、方优、刘艳云8基于多智能体协同实现ESG数据提取的方法、装置、处理器及其计算机可读存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202610332867.X2026-03-18CN122313500A2026-06-30俞枫、黄韦、詹婷婷、周玉勰、吴鑫涛、夏鼎、陈晓、王越9基于融合国密算法实现一体化云原生接入网关的系统、方法、装置、处理器及其存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202610279584.32026-03-09CN122226349A2026-06-16俞枫、陶惠勇、龚恩照、谢丽君、张正好、潘峻翌10基于多源数据融合与大语言模型的微服务异常根因定位的方法、系统、装置、处理器及介质发明专利实质审查的生效、公布CN202610270423.82026-03-06CN122309208A2026-06-30俞枫、毛梦非、姜婷婷、吴康、房千淏、黎治娴、彭涛、郭建华、夏智峰11基于异质性聚类分布滞后模型实现融资需求预测的方法、装置、处理器及其可读存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202610191531.62026-02-10CN122312203A2026-06-30俞枫、王壮壮、倪康夫、杨昊12基于大模型实现研发验收全流程协同的系统及其方法发明专利实质审查的生效、公布CN202610152036.42026-02-03CN122261626A2026-06-23俞枫、黄韦、刘传友、姜婷婷、张忍、张伦鸿、李龙龙、沈凯13一种大语言模型上下文注入攻击的防御方法及装置发明专利授权CN202610108130.X2026-01-27CN121598428B2026-05-12方莹莹、张金煜、袁崇杰、郭世超14基于商用密码算法实现MCP协议内生动态安全增强的系统、方法、装置、处理器及其介质发明专利实质审查的生效、公布CN202610059673.72026-01-16CN122093091A2026-05-26俞枫、方优、宋翰城15实现接口代码生成的方法、装置、处理器及其计算机可读存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202610051807.02026-01-15CN122086364A2026-05-26俞枫、邓燕君、张超、叶斌16多云环境下实现统一作业自动化管理与执行的系统发明专利实质审查的生效、公布CN202610053986.12026-01-15CN122114841A2026-05-29俞枫、毛梦非、张真真17基于异步事件模型实现交易网关分发的系统发明专利实质审查的生效、公布CN202610048227.62026-01-14CN122093413A2026-05-26俞枫、乔少明18基于大模型与语义向量的智能内容处理系统及其方法发明专利实质审查的生效、公布CN202610039235.42026-01-13CN122087027A2026-05-26俞枫、王振振、吕子锋19应用于金融移动应用的安全虚拟键盘实现方法、系统、装置、处理器及其存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202511980928.52025-12-25CN122046430A2026-05-15俞枫、张超、韦明书、汪雨秋20一种DDoS攻击缓解能力评估方法、装置及电子设备发明专利实质审查的生效、公布CN202511962266.92025-12-24CN121792171A2026-04-03张慧霞、叶晓虎、侯亮、曹嘉、孙蔚、吴铁军21大模型MCP微服务及MCP聚合网关系统及其方法发明专利实质审查的生效、公布CN202511952521.12025-12-23CN121984805A2026-05-05俞枫、林娴斐、胡涛22基于语音指令实现股票交易的系统、方法、装置、处理器及其计算机可读存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202511797632.X2025-12-02CN121903746A2026-04-21俞枫、张超、汪雨秋23基于负载缩放实现资源自适应压力测试的方法、系统、装置、处理器及其可读存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202511752662.92025-11-26CN121935168A2026-04-28俞枫、陶惠勇、纪飞、魏勇24基于身份控制实现分布式数据传输的方法、装置、处理器及其计算机可读存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202511739953.42025-11-25CN121792101A2026-04-03俞枫、黎峰、黄韦、时煜坤、詹婷婷、吴鑫涛、张辉、吕哲、赵国军、夏鼎、周玉勰、陈晓、唐金良、王越25基于拦截转发实现多项目并行修改实时数据功能的Mock系统发明专利公布CN202511739956.82025-11-25CN121814344A2026-04-07俞枫、郑良凯26基于大模型的企业级资讯内容与结构分析及溯源的方法、装置、处理器及其可读存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202511673399.42025-11-14CN121902937A2026-04-21俞枫、蒋强祖、陈雨忱、李珣峰、施锦涛、管敏、曹叙风、王美婷、张萱27基于多层监控与因果推理实现数据库故障根因分析的系统、方法、装置、处理器及存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202511579387.52025-10-31CN121764709A2026-03-31俞枫、熊辉、余达琨28实现超融合跨平台网关网格融合管控的系统、方法、装置、处理器及其计算机可读存储介质发明专利公布CN202511542740.22025-10-27CN121691370A2026-03-17俞枫、林娴斐、胡涛、王振振29基于大模型实现数据库全生命周期风控协同的系统、方法、装置、处理器及其可读存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202511542739.X2025-10-27CN121723479A2026-03-24俞枫、熊辉、余达琨30针对营运业务实现多场景自动化消息推送的系统、方法、装置、处理器及其可读存储介质发明专利公布CN202511512685.22025-10-22CN121644508A2026-03-10俞枫、陈文培、曾倩、单大卫、瞿格、周含露31实现通过尝试单防止自成交的方法、系统、装置、处理器及其计算机可读存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202511463465.52025-10-14CN121280138A2026-01-06俞枫、陈海枫、陈刘策、王彦铭、刘浩、覃延、林惠32基于图网络传播衰减实现变更复杂度智能度量的方法、系统、装置、处理器及其存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202511433734.32025-10-09CN121705673A2026-03-20俞枫、毛梦非、姜婷婷、吴康、陆淳、彭涛、夏智峰33基于物理信息神经网络实现UPS蓄电池健康状态评估的方法、装置、处理器及其存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202511361121.32025-09-23CN121522466A2026-02-13俞枫、毛梦非、刘礼加、钱志强、张飞龙、夏智峰、王沛迪34基于分布式部署实现券商清算系统任务调度的方法、系统、装置、处理器及其可读存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202511272464.22025-09-08CN121352281A2026-01-16俞枫、王姝暘、柴恒、周哲博、姚永振35基于安全多方图计算实现跨机构联合风控的方法、装置、处理器及其计算机可读存储介质发明专利授权CN202511262737.52025-09-05CN120744943B2025-12-12俞枫、徐鑫、黄韦、钱佳威、詹婷婷、吴鑫涛、周玉勰、王越、华天荣、夏鼎、黄志昌、冯鹏程、陈晓36基于机器学习实现T0策略自适应推荐的方法、装置、处理器及其计算机可读存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202511257839.82025-09-04CN121352961A2026-01-16俞枫、田盼、陈智、薛睿、陈奕彬、曾家炜、陈南、马建鸣、郑凯鑫37基于分布式数字身份实现金融智能体可信认证的系统发明专利实质审查的生效、公布CN202511247898.72025-09-03CN120811758A2025-10-17俞枫、黄韦、夏鼎、詹婷婷、吴鑫涛、周玉勰、陈晓、时煜坤、王越38基于状态机复制模型实现证券交易系统快速灾备切换的方法、系统、装置、处理器及其介质发明专利实质审查的生效、公布CN202511094754.22025-08-06CN121277755A2026-01-06俞枫、孙锴、王姝暘、刘勇明、王闯39基于大语言模型实现配置变更检测处理的方法、系统、装置、处理器及其存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202511088488.22025-08-05CN121255258A2026-01-02俞枫、毛梦非、姜婷婷、吴康、郭建华、夏智峰40针对基于状态机复制模型实现内存交易系统参数二次上场的方法、装置、处理器及其介质发明专利授权CN202511068628.X2025-07-31CN121116855B2026-06-09俞枫、王姝暘、钟文浩、杨文博、周星宝、刘勇明、盛桂芝、张洋溢、赵永杰41基于集成模糊聚类和决策树的跨境通客户精准画像与预测方法、系统、装置、处理器及介质发明专利实质审查的生效、公布CN202511015241.82025-07-23CN121169459A2025-12-19俞枫、周诗景、李杰、苏笛42基于信创大数据平台实现任务计算和自适应参数适配的方法、装置、处理器及其存储介质发明专利授权CN202510995454.52025-07-18CN121092208B2026-05-12俞枫、陶惠勇、朱红帅、梅克波、谢丽君、高宇、张依、李双、邓燕君43基于大模型语义理解实现自然语言转MongoDB查询语句的方法、装置、处理器及介质发明专利公布CN202510840002.X2025-06-23CN120994680A2025-11-21俞枫、黄超、李直旭44基于分布式数据采集实现证券交易系统指标实时监控的方法发明专利实质审查的生效、公布CN202510784673.92025-06-12CN120929326A2025-11-11俞枫、孙锴、王姝暘、刘勇明、陈超、王冰冰45支持多证券业务品种实现证券交易自动化运维管理的方法、系统、装置、处理器及存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202510737899.32025-06-04CN120634724A2025-09-12俞枫、孙锴、王姝暘、刘勇明、徐业胜、王闯、张志鹏46实现自动故障检测及智能应急切换的调度系统、方法、装置、处理器及其可读存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202510738713.62025-06-04CN120692190A2025-09-23俞枫、孙锴、王姝暘、刘勇明、王闯、王冰冰47基于多维度评估与机器学习实现动态信息系统容量管理的系统、方法、装置、处理器及介质发明专利实质审查的生效、公布CN202510394018.22025-03-31CN120492255A2025-08-15俞枫、毛梦非、姜婷婷、吴康、彭涛、夏智峰48面向需求设计稿的GUI软件测试系统及方法发明专利实质审查的生效、实质审查的生效、公布CN202510267792.72025-03-07CN120104502A2025-06-06林云、陈贯劼、任若飞、刘若凡、张曦文、陈雨亭、俞枫、黄韦、李进明、龚柳华、谷丽丽49基于应用系统稳定性保障能力实现自动化评估的方法、系统、装置、处理器及其存储介质发明专利实质审查的生效、公布CN202510243744.42025-03-03CN120317726A2025-07-15俞枫、毛梦非、姜婷婷、吴康、胡霞、夏智峰50基于清算交收规则实现证券公司客户资金股份科目划分计算的系统发明专利实质审查的生效、实质审查的生效、公布CN202510160571.X2025-02-13CN120147004A2025-06-13俞枫、王姝暘、周哲博、骆震、李骎、仇鹏展