上证50etf期权合约是什么？什么合约最好？

本文主要介绍2015年2月9日上海证券交易所上市上证50ETF期权，正式开启我国金融市场期权时代。那么上证50etf期权合约是什么？什么合约最好？财顺小编为您一一解答，想知道的小伙伴快来看看吧！

一、上证50etf期权合约是什么

调整的基本思想为：除权除息调整前后期权合约对应的50ETF的价值应基本相同，即调整前合约单位×调整前50ETF收盘价（除权除息前一日50ETF收盘价）=调整后合约单位×调整后50ETF价格（除权除息后50ETF价格）。由此，可以推算出调整后的新的合约单位，再根据期权合约的面值基本相同的思想，即调整前行权价格×调整前合约单位=调整后行权价格×调整后合约单位。由此，可以推算出，调整后的新的行权价格。具体的调整公式参见期权合约规则。

1.合约简称

期权合约简称按以下顺序编写（无分隔符或空格）：

（1）。合约标的简称（直接取合约标的证券简称）；

（2）。“购”（认购期权）或“沽”（认沽期权）；

（3）。到期月份：

（4）。“月”；

（5）。行权价格（不超过五位）；

（6）。标志位，缺省为空，合约首次调整时修改为“A”，发生第二次调整，则“A”修改为“B”。例如：“工商银行购1月420”。

2.合约编码

合约编码为8位数字。

ETF期权合约从90000001起按序对新挂牌合约进行编排，唯一，不复用。

股票期权合约从10000001起按序对新挂牌合约进行编排，唯一，不复用。

二、50ETF期权什么合约最好

三种价值的合约各有各的优缺点，我们可以依照自己的实际情况来进行选择，接下来小编就逐一介绍一下这三种合约：

1、实值合约

实值就是立刻执行期权能有收益的合约，合约的实值程度越高，价格就越贵，所以实值合约的权利金越高。除了权利金价格高之外，实值合约价格随着标的物的变化的数值也是最高的，不过，实值合约的持仓量一般不是很高，振幅相对平值来讲也不大。

2、虚值合约

虚值合约就是立刻执行期权有亏损的合约，虚值程度越深权利金也就越便宜，所以不少人都喜欢买入深度虚值合约来抄底，一旦发生较大的行情变化，深度虚值合约可能会成倍成倍的上涨，虚值合约但虚值合约价值的价值归零风险是比较大的，虚值程度越深越是如此。另外，虚值合约的流动性不是很强，尤其是深度虚值合约，很可能会开仓买入后无法平仓。

3、平值合约

平值合约就是立刻执行期权不赚不亏的合约，不过由于上证50ETF的市价一直在不断的变动，所以实际的行情报价列表上并没有严格意义上的平值合约，我们一般把协议价离市价最近的两档虚值、实值合约看作平值合约。

平值合约的机会最为均等，进可做多实值合约，退可做空虚值合约，两个方向都有一定的空间，所以平值合约一直是持仓量最大的合约，流动性很强，但是价格的波动也是最大的，百分之十几的波动是家常便饭，对于一些喜欢波动的朋友们，平值合约是不错的选择，但是一定要做好止盈止损。上证50etf期权合约是什么？什么合约最好？本文财顺期权网就为您介绍到这里，希望对您有所帮助。