大家好，昨天群友提了一个小需求，就是把策略运行在指数上，下单到主连数据上，然后委托映射到主力合约。这个比较简单，我举一个例子就可以说明：
第一步.新建工作区
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第二步.新建单元格
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第三步.加载案例公式
// 简称: index_trade
// 名称: index_trade
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出: Void
Params
Vars Series
ma1;
Series
ma2;
Global Numeric KG;
Series
cond1;
Series
cond2;
Events
//初始化事件函数，策略运行期间，首先运行且只有一次，应用在订阅数据等操作
OnInit()
//与数据源有关
Range[0:DataCount-1]
//=========数据源相关设置==============
AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard()); //设置后复权
AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice()); //设置映射真实价格
AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition()); //设置自动换仓
//AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc()); //设置忽略换仓信号计算 }
OnBar(ArrayRef
indexs)
Range[0:0]
ma1=Average(C,5);
ma2=Average(C,10);
cond1=CrossOver(ma1,ma2);
cond2=CrossUnder(ma1,ma2);
if(cond1[1])
//Buy(1,open);
Data1.Buy(1,Data1.open);
if(cond2[1])
//SellShort(1,open);
Data1.SellShort(1,Data1.open);
-// 编译版本 2024/06/11 172813
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第四步.查看映射信号，主连数据计算盈亏
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通过data关键字,模型的计算数据在data0(图层0)，data1在图层1下单到主连数据，这样回测就是基于主连数据计算盈亏了，注意在oninit里加入AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());映射到主力合约下单。
第五步.实盘映射到主力合约下单
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这样实盘跑的话就会映射到真实的主力合约下单，不会出现因为委托合约不对而废单了。
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