策略概览
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SF03_RE 是一个基于均线系统和波动率分析的智能交易策略，通过双重均线和创新的波动率计算方法来捕捉市场趋势，适合中长期趋势交易。
核心模块
1.参数设置模块
- 初始资金：100,000
- S1（短周期）：100
- S2（长周期）：1200
- ST（止盈比例）：1%
2.数据计算模块
- 动态手数计算：基于初始资金和保证金要求
- Tick值计算：考虑最小变动单位和价格精度
- 自动复权处理：支持后复权数据
3.指标计算模块
- change（波动差）
- machange（均值）
- machange2（二次平滑）
- DBL（上涨变化率）
- KBL（下跌变化率）
- DBF（上涨波动）
- KBF（下跌波动）
- 双均线系统：MA1和MA2
- 波动强度计算：
- 波动率指标：
- 趋势确认指标：
4.入场逻辑模块
- 价格低于MA1
- MA1低于MA2
- change为负值
- machange小于machange2
- 价格高于MA1
- MA1高于MA2
- change为正值
- machange大于machange2
- 多头入场条件：
- 空头入场条件：
5.风险管理模块
- 价格高于MA1且盈利超过ST设定比例
- 价格低于MA1且盈利超过ST设定比例
- 多头止盈：
- 空头止盈：
- 执行模块
- 开仓：满足条件自动执行
- 平仓：触及止盈条件自动执行
- 变量重置：交易结束后重置相关变量
策略逻辑流程
- 初始化：
- 设置后复权数据
- 配置交易时段
- 设置回溯周期
- 每个K线周期执行：a. 计算基础数据（手数、Tick值） b. 更新均线系统 c. 计算波动指标 d. 生成交易信号 e. 执行交易操作 f. 管理持仓风险
策略特点
- 多重确认：通过均线系统和波动率双重验证
- 自适应性：波动率计算能适应不同市场环境
- 风险控制：结合均线和固定比例的止盈机制
- 趋势跟踪：利用双均线系统捕捉主要趋势
- 波动利用：通过波动率变化捕捉市场转折点
如何优化
- S1和S2参数可根据不同品种特性调整
- ST止盈比例可以根据市场波动特征优化
- 可考虑添加以下优化项：
- 引入止损机制
- 添加时间过滤
- 增加成交量确认
回测与实盘注意事项
- 建议在不同周期和品种上进行充分测试
- 注意观察均线周期与市场特性的匹配度
- 关注波动率指标在不同市场环境下的表现
- 实盘时建议从小仓位开始，逐步增加
SF03_RE 策略通过创新的波动率计算方法和传统的均线系统相结合，形成了一个独特的交易系统。它不仅能够捕捉趋势，还能通过波动率分析来优化入场时机，是一个值得尝试的策略选择。
如果您对 SF03_RE 策略有任何问题或想深入讨论，欢迎在评论区留言交流！
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正反手交易为主，止盈为辅助。
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本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责,内容受原创保护，未经授权禁止转发、倒卖策略源码。
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