金融界12月20日消息，上证指数低开震荡，沪深300富国130/30多空策略指数 (富国多空，H11121)下跌0.26%，报45166.23点，成交额1483.74亿元。

数据统计显示，沪深300富国130/30多空策略指数近一个月下跌0.59%，近三个月上涨22.18%，年至今上涨23.93%。

据了解，沪深300富国130/30多空策略指数在指数中采用负权重来表现融券的概念。指数组合根据量化投资策略划分为多头（130%权重）与空头（负30%权重）两部分，利用杠杆提供新的风险收益特征。该指数以2005年12月31日为基日，以1000.0点为基点。

从指数持仓来看，沪深300富国130/30多空策略指数十大权重分别为：宁德时代（5.63%）、东鹏饮料（4.56%）、瑞芯微（3.5%）、韦尔股份（3.42%）、华泰证券（3.3%）、杭州银行（3.16%）、广发证券（3.1%）、东方证券（3.0%）、长城汽车（2.98%）、华能国际（2.96%）。

从沪深300富国130/30多空策略指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比65.36%、深圳证券交易所占比34.64%。

从沪深300富国130/30多空策略指数持仓样本的行业来看，工业占比19.59%、金融占比18.95%、信息技术占比18.44%、主要消费占比16.97%、医药卫生占比8.60%、公用事业占比4.18%、原材料占比4.09%、可选消费占比3.63%、通信服务占比2.88%、房地产占比1.80%、能源占比0.85%。

资料显示，指数样本每月度调整一次，样本调整实施时间为每月第一个交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

本文源自：金融界

作者：行情君