最近留意到一组数据，沪深两市有117只个股连续5天甚至更久获得大资金持续关注，其中有只个股已经连续13天被重点盯上。很多人总说现在行情难跟上，热点刚追就踩在山顶，买的要么是沾边的边角料要么套牢，最后成了行情的旁观者。前阵子和一位投资多年的朋友聊起，他也说这大半年大部分时间都在等，要么踏空要么套牢，始终没摸到市场的核心逻辑。其实换个角度，用量化大数据拆解真实交易行为，就能跳出传统思路的局限。
一、行情里的普遍困境
很多人对近年行情的最大感受就是节奏难踩，热点看似刚冒头，自己要么买的是沾边的边角料，要么精准买在山顶。有数据显示，前八个月不少人都处于亏损状态，人均亏损数字也不算小。大家总说行情节奏变快了，但实际接触下来，多数人还是没摆脱传统看走势的固有模式。
就拿曾经风头很盛的「固态电池」概念来说，板块在二三季度涨幅几乎翻倍，但真正进入大众视野是在九月初，当时一篇行业报告引发板块单日大涨6.9%，27家个股涨停。之后相关消息不断，题材股也时不时涨停，可板块却进入震荡期，九月才进场的人大多没赚到钱，手里的持股难有表现，只能在等待中消耗时间。
有只相关概念股，表面看涨停后坚持有回报，但从九月初至今涨幅不过10%，两个月时间只等来这一次涨停，效率很低。还有不少人买在高位，解套遥遥无期。单看走势，它涨停后次日大涨接着调整，多数人会趁调整进场，可之后股价宽幅震荡，难有大收获。看图1：
其实在行情里，我们不用猜什么时候涨，但能通过量化大数据看出调整何时接近结束。牛市里涨得好的股票跟风盘多，大资金会通过震仓清理浮筹，这个过程中大资金会有类似补仓的动作，量化大数据系统里有专门数据记录。
这套数据包含两组核心内容：第一组是红黄蓝绿四种颜色柱体构成的「主导动能」数据，反映做多、回吐、做空和回补四种交易行为；第二组是橙色柱体的「机构库存」数据，反映机构大资金的活跃程度，橙色柱持续越久，说明机构资金参与交易的积极性越高，不看好的话不会一直参与。
二、从交易数据找关键信号
当交易行为呈现蓝色「回补」，同时橙色「机构库存」活跃，就表示机构资金在进行类似补仓的动作，也就是「机构震仓」现象。从这个信号出现的位置关注，就能避开无效调整。比如刚才提到的个股，第一次出现「机构震仓」后，股价调整趋势接近结束，之后涨幅多达近20%；第二次出现后，也有15%的涨幅，远远比追涨停后回调介入的收益可观。看图2：
这种信号的价值在于，它用客观数据替代主观猜测，让我们看清股价波动背后的真实交易行为。不用再被表面的涨跌迷惑，也不用纠结要不要等利好消息，只看资金的真实动作就行。
三、长期跟踪的量化价值
如果从更早的二季度开始关注「机构震仓」信号，收获会更大。看图3：
从图里能看到，二季度以来这只个股一共出现过9次「机构震仓」现象，其中6次都是阶段低点。这就是看交易行为和单纯看走势的差别，要是早用这种方式观察，随时都能找到合适的关注时机。
当然，数据反映的是真实交易现象，不是百分百准确的预言，9次里有2次不是阶段低点很正常，但6次正确的概率已经远高于自己凭感觉选点。很多人自己观察走势，很容易选在阶段高点的调整位置，一进一出的收益差距非常明显。
四、建立客观的投资认知
并非市场难度加大，而是大家还停留在传统看走势、追热点的模式里，没看到背后的真实交易行为。用量化大数据的思路，能摆脱主观臆断，突破信息茧房，建立更客观的市场认知。
就像新闻里提到的117只获大资金关注的个股，要是只用传统方法看走势，可能很难发现它们的价值，但用量化大数据跟踪机构资金的活跃程度和交易行为，就能更早把握节奏。投资不是靠运气追热点，而是靠客观数据建立可持续的能力。
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